Можно ли блок Сжать соединить с Источником, а после к блоку Сжать присоединить Внешний скрипт? Если нельзя, то подскажите, как Сжатие прописать в скрипте API и в каком месте.

Можно и через блоки, но правильнее все делать в самом скрипте.
Смотрите ISecurity.CompressTo и ISecurity.Decompress
http://www.tslab.ru/docs/api/interface_t_s_lab_1_1_script_1_1_i_security.html

Пример:ISecurity dailySec = sec.CompressTo(1440); -получение дневных данных. Можете вставить в любое место кода.

anothar, можно чуть подробней, на примере пресловутого скрипта Hi_Low, к примеру. Прописываем:
public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
ISecurity dailySec = sec.CompressTo(1440);
...
Условия алгоритмам Hi_Low
...
int barsCount = source.Bars.Count;
for (int i = 0; (i < barsCount); i++)
{
IPosition le = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LE");
if (le == null)

Так это делается?

Потом прикрепляем внешний скрипт на 1 мин. график и идёт пересчёт в дневки (1440/60=24), с контролем ситуации на минутках?