--- добавлено Kaufman Volatility
отсюда

--- добавлен "Трейл по теням (T)"
где и стоплосс и трейл задаются по экстремумам указываемого (раздельно) количества баров

Я не успел расширенно потестировать этот трейл, но мне показалось, что на таймфреймах выше 15 минут от него будет польза, а можно и на скальпе попробовать.
Например, на прилагаемом скриншоте видно, как второй вход в шорт режется очень быстро, чего невозможно было бы достичь никаким другим способом.

Хотелось бы услышать комментарии тех, кто попробует.

Спасибо! Дорогой Вито, очень нужна возможность использовать расчетную цену в ваших трейлах.
Трейл по теням ведь был уже, я гонял его. Хорошо работает и на минутках, если использовать совместно с вашим же безубытком.
Только вот в реале пришлось отказаться от этого сочетания, поскольку нет возможности использовать расчетную цену, а проскальзывания нынче не маленькие, ломают всю логику робота.

--- добавлен VHF (Вертикальный горизонтальный фильтр)

"Существует три способа интерпретации индикатора VHF:
Можно использовать сами значения VHF для определения степени направленности цен. Чем выше VHF, тем устойчивее тенденция, и значит более уместно полагаться на индикаторы, следующие за тенденцией.
Направление движения VHF позволяет определить, развивается ли фаза направленного движения или застоя. Рост VHF означает развитие тенденции; падение УНГ указывает на возможное вступление рынка в фазу застоя.
Можно использовать УНГ как индикатор противоположного мнения. Если значения VHF высоки - ждите вступления рынка в период застоя: если низки - ждите начала тенденции."
описание 1
описание 2

Собственно, никто не просил новый код.
Обновил код стандартных индикаторов в этой теме:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8511#Post8511

Отлииично! Очень буду рад! Не устаю говорить вам спасибо за ваш труд. Для меня ваша библиотека - как ренессанс Тслаба

Я вот тоже так думал год назад. Сам не понимал почему же мои выходы и последующие входы на реале совершенно не совпадали с выходами и последующими входами в лаборатории. Бывало, происходили раньше, бывало - позже. Но НЕ В ТЕ МОМЕНТЫ, которые действительно просчитал скрипт согласно ВСЕЙ внутренней логике и подобранным параметрам оптимизации. Иногда не дотягивали 5 пунктов до выхода по цене реала, соответственно, скрипт сидел в позиции, вместо того чтобы выйти из позиции и быть наготове для следующего входа. Иногда наоборот - выход происходил раньше, и я получал неучтенные позиции в реале, которых не было в лабе.

Если приводить пример из жизни: у вас есть машина, которую вы захотели продать, и возможность продать ее в единственном месте. Вы звоните по телефону в это место, договариваетесь о продажной цене, а когда приезжаете - вам говорят "купим, но дешевле чем договорились". Вы, либо соглашаетесь и несете убыток, либо не соглашаетесь - и теряете возможность прямо сегодня купить другую машину, т.к. придется поискать другое место для продажи.

И вот теперь подумайте: ведь по сути, в результате торговли по реальной цене а не по расчетной вы даете вашему скрипту совершенно другие исходные данные, в отличие от тех что вы дали по истории по своему таймфрейму. Вы, учитывая современные проскальзывания и временные задержки, по сути добавили неслабый "шум" в исторические котировки. Это как если бы в лабе был пункт "входить не в (допустим тф 1минута) 11:03:01 а в 11:03:01(+-30 секунд). Другая цена вам придет для расчета! Тогда о какой оптимизации речь?

Огромное спасибо! Надеюсь, вы передумаете и внесете возможность выбора расчетной цены и в остальные трейлы.

может для мелких таймфреймов и актуально
на средних и выше - неактуально
да и нет у меня скриптов, у которых логика пострадала бы от проскальзывания
результат - да, из-за проскальзывания, было дело, совершенно менялся на реале


больше года на лабе? как успехи? можно в личку

Минутки в наше время уже не мелкий таймфрейм Расчеты веду на них, при этом совершаю 750-1000 сделок в год. Увеличение таймфрейма лично у меня приводит к сильной потере прибыли. Но оно и понятно: делать входы и выходы со скважностью 5-30 минут чревато беганием за "вечно уходящим поездом" на волатильных иструментах (типа фРТС).

Осенью уже два будет. Видно по дате регистрации на форуме Не сказал бы что это два безоблачных года были. Да и чего в "личку" то писать: фактически, потерял больше чем заработал. 50% убытков - косяки и особенности тслаба, другие 50% - моя собственная дурость и переоценка возможностей на фоне "эйфории новичка". Кайен пока назад не отбил, но и копье не бросил

За "прокладку" клиентам брокера может жестко ФСФР наказать. Другое дело - доказать надо. Не думаю что брокер на такое пойдет. Да и для этого дела вполне хватает местных РТСовских роботов, которые ближе всего сидят к расчетному звену и пользуются "временнЫм колпаком".

Дайте, плиз, ссылку на пост, откуда дернут коммент. Можно в личку .