При написании высокочастотного скрипта возникли следующие сложности: после того как скрипт отправляет заявку в стакан, она выставляется с задержкой в среднем 300 мс, за это время скрипт успевает выполнится десятки раз, и снова и снова посылает эту заявку, поскольку проверка списка ордеров не обнаруживает отосланную заявку. Чтобы избежать этого начал писать в файл инфу о заявке и в начале скрипта искать её в списке по комментарию, пока не найдет не идет дальше. Было бы значительно легче если бы NewOrder ждал добавления заявки в список ордеров, или сразу же добавлял её в список с каким-нибудь флагом "отправлена". Глобальные переменные, по поводу которых уже создавались топики, тоже бы невероятно облегчили процесс, но это похоже так и останется в мечтах. Но вопрос собственно в чём: будет ли возможность записи в файл при использовании паркинга, если это окажется единственным решением проблемы.

На этот счет идеи. Можно добавить в API кеш, который не будет очищаться между расчетами (между остановкой и запуском скрипта сохранения не будет).
На самом деле, программа дожидается уведомления при выставлении заявки. Но если пересчет идет по обновления стакана, то действительно список заявок может не успеть обновится. В версии 1.2 он обновляется по другому принципу и скорость подготовки сильно улучшена против 1.1. Попробуйте HFT скрипты в ней.

В источники добавлен высоколиквидный инструмент, пересчет по стакану, так что скрипт бывает запускается и через 10 мс, мне кажется обновление до 1.2 полностью не решит проблему.
Правильно ли я понял, что в кеше можно будет сохранять глобальные переменные во время работы скрипта, если так, то это было бы здорово, тем более я не первый кто этим интересуется. Хотелось бы тогда узнать о сроках.

Это в любом случае появится только в 1.2. Постараюсь сделать на следующей неделе, если что напоминайте.

Паркинг + TSLab_1.2 + доработки моего коллеги, но так же стоит обратить внимание и на коннектор.

http://www.tslab.ru/plaza2/
http://www.finam.ru/howtotrade/special00010/default.asp

При 300 мс HFT у вас не поедет нормально.

В 1.2 добавили в API функции IContext.StoreObject и IContext.LoadObject.
Сохраняемые по ключу объекты остаются доступными пока скрипт исполняется (не был остановлен или перезапущен).

Напишите, пожалуйста, пример в 1-2 строчки для понимания синтаксиса функций.
Дата выхода 1.2 до сих пор остается размытой?

=Дата выхода 1.2 до сих пор остается размытой?

Октябрь-ноябрь 2012.

Спасибо, как раз искал такой механизм