Для тех кто хочет посидеть в ваыходные с Саро (и пивом).
Выделенный шрифт - реплики Саро,обычный (без имён)-коллективный оппонент с форума..

Саро,сейчас скрипт зашел снова в лонг или нет?

146500 лонг и вышел по 147100
шорт по 147100 вышел 146460 перевернулся в лонги
лонг по 146430

А почему не перевернулся? Обратный сигнал был хороший..

Опять очень близко к правде но все же нехватает чего то)) точнее что то есть лишнее!

Мне кажется, что не перевернулся в шорт потому что объем на этой свечке не пробил "максимум за" объемов за предыдущий период. Так?

Да, у меня что то не так, видимо надо прикрутить максимум За

Я с мобилы просто сразу не вижу как там сделки, читай выше, он открыл шорт потом еще и лонг:) за день 2убытка по 300 и три прибыли, 600, 640 и последнюю даже не знаю как закрылась ли, узнаю скажу или в понедельник скрин

Денис я рад что у вас получилось то что я задумывал! Поэтому вы можете в дальнейших дискуссиях не участвовать, я в открытом скрипте отправлю вам, увидите в каких мелочах разница! Главное у вас итак уже есть алгорим хороший:) остальные пусть думают, уверен пару тройку если не алгоритмов, то интересных механизмов каждый участник дискуссии для себя нашел!

Пришлось попотеть, но со входами в первоначальном алгоритме разобрался. Полное совпадение (см. график). Теперь надо бы и над выходами поработать.

Да, и для юзеров 1.2 выкладываю скрипт со входами, должен же труд бета-тестеров как-то вознаграждаться.


P.S. При прочтении поста не забываем про день недели.

зачёт! входы удались

хорошая шутка!

Какую то интересную дискуссию я тут пропустил
Но спасибо господину Usas, почитаю чужой конспект. Вдруг из чужих мыслей сделаю себе полезный вывод

неужели у меня алгоритм именно так выглядет?

собрал я так и некое подобие данного алгоритма - на текущем контракте - гуд, прогоняешь на прошлом - печалька, и начинаю понимать, что это на выхлопе имеем некое подобие осцилятора, а свойства осцилятора - это доход в боковике и лось на тренде ))

вопрос, к саро и тем у кого что-то получилось, собственно, что получилось?
как ведёт себя скрипт на длительном участке год, два, три... на тестах естественно?
что из него выжать-то можно?

в общем со стабильностью беда ))

ну и вариант скальпера из серии "весёлые картинки", а может и грааль

Присоединюсь к ZooR, что хотелось бы увидеть весь "список" (эквити). Собственно, в том скрипте, который я выложил лишь доля шутки и сделан он был, чтобы покрутить на графике точки входа. Посмотрев на точки входа и внимательно прочитав ветку, логику алгоритма, как мне кажется, понять и воспроизвести, с хорошим приближением, достаточно легко. ИМХО это поиск разворотной свечи с большим объемом. Для любителей conspiracy theory можно это назвать "рукой кукла". Но насколько он устойчив на истории, если построить его без стопов, как переворотную систему, то у меня он зарабатывает более-менее на таком рынке, который идет последние 2,5 месяца.
А вообще тема контртрендовых стратегий очень интересна. Огромное спасибо sar, что внес в нее оживление.
На встрече smart-lab А.Г. делился своими наработками на эту тему. Если правильно помню, то у него получилось, что построить устойчивую контртрендовую стратегию с проскальзыванием 140 пунктов можно, если
а) стоп-лосс больше тэйк-профита в несколько раз;
б) использовать усреднение;
в) использовать фильтр тренда.

Лично я данный пост понимаю таким образом: скажите есть ли смысл прикладывать усилия чтобы собрать робота? - ответ очевиден помоему.
ЕСли не хотите работать зачем такие вопросы?
По поводу эквити робото совершает сделки на данных которые только в кэше хранятся, и на скринах видно что комп умирает на 50 барах по ограничению и если выводить совокупное эквити то повесится хозяин компа вместе с ним тобишь я))

2 Вы мне на слово верите? то что я демонстрирую это реальность все что я скажу о том как он торговался когда либо это просто слова!

3 алгоритм торгует в плюс, я не раз на форуме писал о публичности трейдера, результат 100% в квартал закидают тухлыми помидорами, а когда только начинаешь общение люди говорят что нас устроит и 20% годовых, так что могу сказать алгоритм торгует пол года на реале и есть два варианта или хозяин скрипта псих и торгует пол года себе в убыток или же алгоритм в плюсе)))

4 Цель данного мероприятия не похвастаться, не сделать одолжение просто так подарив алгоритм, не привлечь к себе внимание, не найти новых клиентов или что либо! Это как говорят просто квест!


П.С. Как и на любом форуме уже кучу критики и не очень приятных моментов в свой адрес услышал началось сразу типа эт пиар, хороший алготрейдер секреты алгоритмов не раскрывает и бла бла. так что в понедельник я подробное описание алгоритму дам а в декабре активным участников вышлю контейнер!

По поводу встречи смартлаба, человек рассказал о устойчивой системе с усреднением и тд, у меня это не алгоритм а механизм! торговля на 1 точку входа и выход стоп меньше прибыли в два три раза. естественно что делать можно из этого очень много всего поэтому я и хотел чтобы люди думали, это не так, что я дал что то готовое а возможность сделать алгоритм самому!

Тема весьма спорная по поводу всего эквити.
У меня есть алгоритм которому данных больше чем 2 недели не нужно для успешной торговли.
А есть такой которому нужно 2-3 года для разгона.Он успешен,но время для успеха занимает 1-2 месяца.То есть он может в просадку уйти на 1 мес.
Алгоритм который здесь сейчас в разборе вообще индивидуален.Другой вопрос это форвардный анализ для выявления комфортных данных разгона и последующей активации.

Ну это всё таки не смартлаб, троллей здесь душит администрация. Бывает, что не слишком расторопна и излишне терпима, но если человек неадекватен и не реагирует на призывы к вежливости и доброжелательности, он выбывает (мои наблюдения).