и позиции у вас открываются в одну сторону? тогда да. арбитражем будет открытие в разные стороны при несколько измненных условиях.
если я не ошибаюсь.
но мой пример(псевдоарбитраж) призван оправергнуть ваше утверждение что Ri ни кому ни чего не должен одним простым способом - вход выбирается на основе Si
Тот вариант что вы показали имеет среднюю прибыльную сделку в 1000п
то есть по сути он заработал 200т в 2008 году, 100т в августе 11-го, а остальное время зарабатывал не особо. то есть сделки большие и продолжительные. продолжительность в сделке 150 баров (незнаю какой таймфрейм и есть ли переносы) то есть целесообразность сделки риск/доход
В моем случае 250п средняя прибыльная сделка и продолжительность в сделке средняя 22 бара и только внутри дня) то есть необходимо учитывать это. но главно что позиции рыночно нейтральны, а в вашем случае?
Предыдущий топик
К началу
