Обсуждение темы продожим в данном разделе! В продолжении к статье http://dbondar.ru/mts/glavnoe-ideya.html

Если судить про количество сделок, то чем больше их тем лучше! более достоверная статистика, говорить о том что не большая прибыльность на сделку, думаю увеличить ее и приблизить к 100 пунктам хотя и 50 будет достаточно так как это показатель на все сделки в среднем. хочу хэджирование так же грамотнее сделать, то есть не сразу хэджить а только если сложилась ситуация в которой необходим хэдж.

в другой ветке вы не согласились с моим утверждением о арбитраже и псевдоарбитраже. не могли бы вы пояснить свою позицию.

Это торговля никак не относится к арбитражу! суть системы нацелена на временых лагах которые возникают в момент когда си продолжительно растет а ртс стоит на месте и наоборот, цель отлавливать их, часть поз будут просто перекрываться хэджированием а часть будут не перекрыты.

и позиции у вас открываются в одну сторону? тогда да. арбитражем будет открытие в разные стороны при несколько измненных условиях.
если я не ошибаюсь.
но мой пример(псевдоарбитраж) призван оправергнуть ваше утверждение что Ri ни кому ни чего не должен одним простым способом - вход выбирается на основе Si

нечто подобное пробовали и пробуют реализовать некоторые пользователи с форума.

смотрю стопы зеркальные, открой секрет это ведь не стоп по росадке нет?

lol ))))))))) не в обиду но слегка смешная торговля)) другими словами он стоит в позе таким образом что если рынок в его сторону то + будет по обоим инструментам а если не в его сторону то минус по обоим инструментам так же.

Конечно это не арбитраж а следование кореляции. Т.е. совсем наоборот)))) Но так я и сказал: "нечто подобное". т.е. нечто, использующее движение и взаимосвязь этих инструментов.
Но если это вас веселит, могу не комментировать в вашем топике.

Тот вариант что вы показали имеет среднюю прибыльную сделку в 1000п
то есть по сути он заработал 200т в 2008 году, 100т в августе 11-го, а остальное время зарабатывал не особо. то есть сделки большие и продолжительные. продолжительность в сделке 150 баров (незнаю какой таймфрейм и есть ли переносы) то есть целесообразность сделки риск/доход
В моем случае 250п средняя прибыльная сделка и продолжительность в сделке средняя 22 бара и только внутри дня) то есть необходимо учитывать это. но главно что позиции рыночно нейтральны, а в вашем случае?

Без обид кэп, я не хотел обидеть. веселит это только потому, что нет смысла разнонаправленно стоять на си и ртс.
Я считаю Вас очень достойным человеком, и дискуссировать будет очень интересно!

ну отчего же. Можно, например фильтровать шум именно ища кореляцию. особенно хорошо таким образом отделять ММ от реальных движений. Хотя повторю, конечно это совсем не арбитраж. это чисто торговля по тренду несколькими инструментами

Имелось ввиду, что мы пытаемся снизить риск на сделку, а если стоим разнонаправленно на ри и си, то риск увеличивается, для направленной торговли я уже сделал другой топик, следя за вашими сделками иногда прихожу к выводу что отчасти трендовые точки у нас совпадают

В алгоритме стопов нет, работает по условию)

Мне понравилась тема поиска именно раскореляции, я попробывал бы и сам поискать здесь. Единственно какой возникает вопрос, это соотношение. солько вешать в штуках Си против одного РИ?

Это более сложный вопрос)) тут или статистический или математический подход нужен. вообще по моей логике которую задал в алгоритм, можно не хэджировать позу, то есть и ртс отторгует в +50т.р и си отторгует в +7т.р. на 1 контракт си.

Стопы конечно же есть, но они все по совпадению условий. как таковых стоп ордеров на сервер брокера не ставлю. на то есть много причин. Уже на форуме много раз обсуждали. Ну, например, одна из причин: на малом фрейме программа ставит и снимает заявку каждыый бар, даже если значение не меняется. В этом случае велика опасность "двойного входа/выхода". ну и нагрузка на канал и ещё непонятно как брокер будет комисы за это брать.

да в том наброске с переносом позиции. вот пожалуйста внутридневно, опять же - это тоже только набросок.


зы забыл указать - таймфрейм 1мин

В общем интересно. В избранное добавить и почитать повнимательнее)))

Какое проскальзывание заложено в тесты?

30 комиссии заложено, но пока что не стоит судить скрипт, в этой ветке хочется обсудить и поделиться мыслями. Мне всегда интересно было по какому критерию происходит хэдж позиции по ртс но только недавно решил развивать это направление.

интересно как выживают скальперские алгоритмы и доступны ли они без больших вложений в инфраструктуру обычным пользователям, чем это достигается?
1.плаза
2.вход лимитки, выход по рынку?
3.принципы - фронтрайтинг или что-то ещё
4.можно ли создать в визуале?
5.какой доход/убыток в сделке?
6.сколько он может жить без подстройки, на сколько стабилен?

я бы не стал относить данную стратегию к категории скальперов, думаю это больше активный интрадэй! Ответы на ваши вопросы будут в понедельник, но единственное сразу скажу, в своих алгоритмах я никогда не подстраиваю данные, даже параметра для оптимизации нет

..это конкретно к этому типу скриптов, или общий принцип - "оптимизация - зло"..

может она и не зло:) может это и есть моя проблема, но я делаю или адаптивные системы, или логические. По своей сути они безиндикаторные!

..в части "адаптивности".. правильно ли я понимаю, что параметры есть, но они не оптимизируются, а меняются автоматом в зависимости от состояния рынка..
ЗЫ ..если надоедаю, намекните - помолчу..

в любом случае я должен отвечать на вопросы!! В плане адаптивности, не совсем так. Настолько умных систем из кубиков я еще не делал!! Имелось ввиду, что логика заложенная в скрипт, работает независимо от состояния рынка, то есть или не войдет в рынок или войдет при появлении ситуации. К примеру ртс растет а си тормозит, есть временной лаг и есть торговля, но если оба двигаются нормально то сделок и вовсе не будет!

Спасибо, Саро.
Просто при обсуждении чего-либо необходимо иметь однозначное понимание терминов, чтобы не получалась в огороде бузина, а в Киеве дядька.. (как в "просадке") :-))

как я вас понимаю! Когда я мастер классы показываю на своих вебинарах то очень хочу такие вопросы получать

Хороший ответ на вопрос - что такое безиндикаторные алгоритмы. Сам работаю сейчас на таких. Только все равно если ставить вопрос о том, есть ли какие то параметры, то больше стоит сказать, что они есть, но не в привычном понимании этого слова. Т.е. есть некое значение, параметр которого выставлен на основании логических размышлений, либо обусловлен некоторым временным лагом.

Полностью согласен с этими словами! Даже если делать спектральный анализ, необходимо использовать матметод суммы и средней, кто то назовет это оптимизируемым параметром!!

mr.Sar, как Вы определяете долларовую составляющую в движении RI ?
Логично предположить, что необходимо из движения RI вычесть рублевую составляющую (движение акций входящих в индекс), и затем работать с "остатком".
1. Переведем RI в рубли: ~ 150000 пнкт * 0,02 долл * 31 руб/долл = 93000
2. Соберем портфель акций, стоимостью 93000 рублей.
3. Вычтем из первого второе - остаток и будет долларовым вкладом в движение RI ? Или я не так рассуждаю ?

я считаю как процентное изменение ртс ммвб и си. то есть рублевая составлюющая это индекс ммвб

Логично ... да и легче в % считать. Точка отсчета для %-ного изменения начало дня, фьючерса, месяца ?

с 19.00 ежедневно