интересно как выживают скальперские алгоритмы и доступны ли они без больших вложений в инфраструктуру обычным пользователям, чем это достигается?
1.плаза
2.вход лимитки, выход по рынку?
3.принципы - фронтрайтинг или что-то ещё
4.можно ли создать в визуале?
5.какой доход/убыток в сделке?
6.сколько он может жить без подстройки, на сколько стабилен?

я бы не стал относить данную стратегию к категории скальперов, думаю это больше активный интрадэй! Ответы на ваши вопросы будут в понедельник, но единственное сразу скажу, в своих алгоритмах я никогда не подстраиваю данные, даже параметра для оптимизации нет

..это конкретно к этому типу скриптов, или общий принцип - "оптимизация - зло"..

может она и не зло:) может это и есть моя проблема, но я делаю или адаптивные системы, или логические. По своей сути они безиндикаторные!

..в части "адаптивности".. правильно ли я понимаю, что параметры есть, но они не оптимизируются, а меняются автоматом в зависимости от состояния рынка..
ЗЫ ..если надоедаю, намекните - помолчу..

в любом случае я должен отвечать на вопросы!! В плане адаптивности, не совсем так. Настолько умных систем из кубиков я еще не делал!! Имелось ввиду, что логика заложенная в скрипт, работает независимо от состояния рынка, то есть или не войдет в рынок или войдет при появлении ситуации. К примеру ртс растет а си тормозит, есть временной лаг и есть торговля, но если оба двигаются нормально то сделок и вовсе не будет!

Спасибо, Саро.
Просто при обсуждении чего-либо необходимо иметь однозначное понимание терминов, чтобы не получалась в огороде бузина, а в Киеве дядька.. (как в "просадке") :-))

как я вас понимаю! Когда я мастер классы показываю на своих вебинарах то очень хочу такие вопросы получать

Хороший ответ на вопрос - что такое безиндикаторные алгоритмы. Сам работаю сейчас на таких. Только все равно если ставить вопрос о том, есть ли какие то параметры, то больше стоит сказать, что они есть, но не в привычном понимании этого слова. Т.е. есть некое значение, параметр которого выставлен на основании логических размышлений, либо обусловлен некоторым временным лагом.

Полностью согласен с этими словами! Даже если делать спектральный анализ, необходимо использовать матметод суммы и средней, кто то назовет это оптимизируемым параметром!!

mr.Sar, как Вы определяете долларовую составляющую в движении RI ?
Логично предположить, что необходимо из движения RI вычесть рублевую составляющую (движение акций входящих в индекс), и затем работать с "остатком".
1. Переведем RI в рубли: ~ 150000 пнкт * 0,02 долл * 31 руб/долл = 93000
2. Соберем портфель акций, стоимостью 93000 рублей.
3. Вычтем из первого второе - остаток и будет долларовым вкладом в движение RI ? Или я не так рассуждаю ?

я считаю как процентное изменение ртс ммвб и си. то есть рублевая составлюющая это индекс ммвб

Логично ... да и легче в % считать. Точка отсчета для %-ного изменения начало дня, фьючерса, месяца ?

с 19.00 ежедневно