Дело к финишу! По факту первый блин вышел на тему "кто меньше сольёт", ну на то он и первый.:-))
Исключение - лидер, но имхо подлежит дисквалификации за полное отсутствие активности. Так можно было просто зарегистрироваться и с "нулём" выиграть.. неправильно..

не могу согласиться, чел заработал и справедливо на 1 месте, он и не должен "проявлять активность", ничего личного

Может быть, однако решение - за конкурсной комиссией..
высокой и справедливой..

в торговле порой как в казино - надо вовремя свалить

"Ожидания не работают" - не я сказал, но реально работает ! :-)

В начале конкурса сочинили правила игры
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=46619
и менять их не комельфо.

На данный момент
http://investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/default.aspx
вижу
1. r_BlackWater_TSLab
2. robot_Tandem_TSlab
3. robot_TSLab_ast

Кто есть r_BlackWater_TSLab - я не знаю. Было бы хорошо заявить о себе.

Что касаемо коллектива TSLab, рынок преподнес хороший урок с августа и нам в том числе. То что сейчас сделано в TSLab, это все хорошо, но нужен новый функционал и новые подходы для подобного рынка. Мы работаем над этим уже сейчас :-) Это две большие темы - опционы и графики без привязки ко времени.

Сам болею за Николая ( captian ) :-)

Спасибо, но не работают старые боты на такой низкой волатильности. парадокс. Ни одного с ЛЧИ не выключал, но сделок не выдают (как и в лаборатории). Вот теперь потею над ботом специально для такого рынка http://tslab.comon.ru/E0E5ABC90C889DE17E36ED5D2A40307B
Но сдаётся мне, что как только отлажу, рынок вернётся к нормальному режиму

Независимо от результата для себя извлёк из конкурса пользу, узнал много нового и о своих скриптах и о себе любимом..:-))

День добрый коллеги, собственно r_BlackWater_TSLab это я.
Робота выключил потому как цель участия в лчи была достигнута - привлечь инвестора, а для этого нужно было показать онлайн на что способен бот, всетаки одно дело рисовать доходность на истории а совсем другое показать ее в публичном конкурсе. В планах понять - есть ли предел в ТСЛАБ по торговому объему, ну скажем 1000 контрактов или 10 тыс, может 100 тыс? какие могут быть нюансы? ликвидность индекса и проскальзывание - это понятно, меня интересует именно сам ТСЛАБ и стабильность его работы при увеличении контрактов.

PS и чуть не забыл, куда приходить за подарками от ТСЛаб?

Мои поздравления!
А что-нибудь о своём боте сказать можете (инструмент, тайм-фрейм, параметры или без оных..).
Естественно по Вашей доброй воле...

индекс на РТС конечно, на других фьючах с ликвидностью беда а комиссия таже, что конечно не радует. Таймфрейм 30, вобще чем меньше таймфрейм тем больше ошибок при работе программы, так что думаю таймфрейм увеличить.

Благодарю за участие !

По завершению за плюшками приходить сюда support.tslab.ru c пометкой конкурс ЛЧИ2012 для Андрея и линком на эту ветку. Мои коллеги перекинут мне тикет.

Если есть ошибки, то пишем сюда support.tslab.ru.
Не надо сливать ошибки ! И себе хорошо сделаете и коллегам, использующим TSLab.

А как теперь реализовать халявный паркинг, раз уж фишка мне выпала..

Писал выше.
Дублирую.

---------------
По завершению за плюшками приходить сюда support.tslab.ru c пометкой конкурс ЛЧИ2012 для Андрея и линком на эту ветку. Мои коллеги перекинут мне тикет.
---------------

И для себя и для других...
На ЛЧИ участвовал в первый раз. Начало его совпало с очередным этапом моей активной работы на рынке, до этого полгода примерно занимался другими вещами.
Окончание ЛЧИ - хороший повод подвести некоторые итоги для себя и сделать выводы.
Итого мой показатель - убыток 21,45%, в рублях потерял 19тыс.
Торговал не на последние деньги, так что считаю, что это немного.
Инструмент один - фьюч РТС, а скриптов было несколько, с разными идеями, разными таймфреймами. В день обычно несколько десятков сделок, часто скрипты были в противоположных позициях.
Где-то в середине конкурса - тогда у меня была просадка около 33% - я понял некоторые свои ошибки и изменил часть скриптов.
С тех пор ситуация немножко выправилась, но все равно профитной торговли не получилось. Несколько тысяч убытка еще принесла моя ручная торговля.

Выводы для себя сделал такие:
- разделять счета для торговли скриптами и ручной торговли. Так лучше анализировать. Это уже сделал.
- подход иметь несколько скриптов в портфеле с разными идеями и на разных таймфреймах - правильный. Нужно еще диверсифицировать по инструментам.
- скрипты мои сырые. В большинстве есть подгонка оптимальных параметров, которая не работает на будущих периодах. Хороший метод для проверки переоптимизации - кросс-валидация.
- невозможно делать устойчивые и профитные скрипты без понимания рынка.
- невозможно понять рынок без ручной торговли.
- сомневаюсь, что можно сделать какой-то скрипт, который будет долго успешно работать без изменений. Поэтому нужно постоянно анализировать работу скрипта и дорабатывать его и изменять в соответствии с изменившимся рынком. Делать ротацию скриптов.
- и еще несколько мыслей, как можно изменить мои скрипты и какие можно сделать новые.

Сейчас готовлю новый портфель скриптов, думаю запустить его после новогодних каникул.

Ральф Винс Вам в помощь. Поищите на форуме, я выкладывал excel как раз для такой торговли, когда много скриптов на одном инструменте, очень пригодиться.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=6612#Post6612 - это имеете в виду?
Спасибо, посмотрю.
Правда, для меня это сейчас не актуально. Определение плечей и объем для каждого скрипта - это будет когда-то потом-потом... Сейчас у меня другая задача.

Да это.

777, винс изначально придерживался расчёта риска на сделку, относительно баланса портфеля, и оптимальное F будет работать (как я понимаю) при входе в сделку с расчётом риска на неё, а вы как-то говорили, что риск на сделку не рассчитываете, и входите в сделку 1 лотом(1000) в каждой сделке, т.е. равным кол-ом контрактов, всё так и осталось, или вы сейчас по-другому работаете?

какой у вас подход?