можно пример управления капиталлом, вход позицию на 1% от капиталла

это?

не совсем
задача - сделать риск на сделку 1% от капиталла, достигается знанием точки входа и стопа
я хотел реализовать это через формулу, которая бы подавала нужное кол-во лотов в сделке на блок откр. поз-и, например в хай-лоу
(оценка портфеля*0.01)/цена входа-минимум за)
где минимум за - индикатор и уровень стоп-лосса,
но что-то не выходит...

по идее должно все работать
(оценка портфеля*0.01)/(цена входа-минимум за)

делаю так Math.Round((оценка портфеля*0.01)/(цена входа-минимум за)), количество лотов ставлю 0, рассчитывать из суммы, указываю сумму, но на расчётное кол-во лотов не входит, а продалжает рассчитывать из суммы, так должно быть или я что-то не так делаю?

Vil, хочу вернуться к начатой теме, про мм, можно простой пример решения задачи

задача - сделать риск на сделку 1% от капиталла, достигается знанием точки входа и стопа
я хотел реализовать это через формулу, которая бы подавала нужное кол-во лотов в сделке на блок откр. поз-и, например в хай-лоу
(оценка портфеля*0.01)/цена входа-минимум за)
где минимум за - индикатор и уровень стоп-лосса

если это уже можно реализовать в визуале?

Что-то я не уверен в правильности Вашей формулы...
ЦенаВхода-МинимумЗа, вполне себе может быть и отрицательным значением.

.


В Вашей формуле заменил "-" на "+", что бы значения формулы изначально были больше 0.

(ОценкаПортфеля/1.2)/(ЦенаВхода+МинимумЗа)

спасибо, попробую

в общем посмотрел, подумал... никак въехать не могу , что это за формула (ОценкаПортфеля/1.2)/(ЦенаВхода+МинимумЗа)
откуд 1.2 взялось и зачем цену входа складывать со стопом...
и почему логически правильная формула (оценка портфеля*0.01)/(цена входа-минимум за) не работает ?

нужно в сделке терять 1% от капиталла

толи я туплю, либо что-то не так...

цена входа-минимум за результат этого выражения принимает отрицательное значение уже после срабатывания стопа, ну так оно нам и не нужно, нужно занчение в момент срабатывания условия на вход один раз и оно будет положительным , и пересчитывать его на каждом баре не нужно...

можно этот момент как-нибудь запомнить?

Я просто подставил в формулу, что бы не было отрицательного значения. Какая она должна быть эта формула, я честно сказать даже не представляю.

попробую объяснить

задача - потеря в убыточной сделке 1% от капиталла

дано

1.оценка портфеля - денежные средства всего депозита пусть будет 10000 р
2.цена входа - 100р
3.цена начального стопа - без учёта его возможного смещения - пусть мы выберем мин за 80 р

решение
определяем риск на сделку относительно депозита - пусть 1%
для этого оценку портфеля умножаем на 0.01 и получаем 10000*0.01=1000
1000 - это 1 % который мы можем потерять в сделке

далее определяем уровень нашего риска в сделке на 1 лот

цена входа - стоп
стоп у нас мин за
конечное выражение - цена входа - мин за
в момент входа оно у нас положительное
100-80=20

и в формуле определяем кол-во лотов на вход


риск на сделку от депозита у нас это 1% - 1000 делим на риск в сделке на 1 лот и получаем конечную формулу

(оц портфеля*0.01)/(цена входа-мин за)

(10000*0.01)/(100-80)=50лотов

Тогда нужна еще одна формула, т.к. (цена входа-мин за) чаще отрицательна, чем положительна, в этой формуле нужно написать:
Формула>0?Формула:0 и подать этот блок на открытие позиции.

теперь в формуле лоты считаются правильно, но
1. модуль по идее применять не нужно, очевидно есть косяк в логике расчётов программы.
2. на блок входа не подаётся расчётное кол-во лотов, а подаётся значение, которое берётся не пойми откуда...

\