Один еще вопрос не ответили:
поле Comment в ордере - соответствует string signal в команде NewOrder?
Т.е. по нему можно же выбирать, например, все длинные позиции, которые при открытии были обозначены как "Long"?

Nektodron, я, наверно, поразбираюсь еще с Linq и прочим, но почему вы не хотите дать пользователям рабочий пример скрипта с использованием NewOrder как основу?
Вы же такой пример можете написать минут за 10-15, а каждому пользователю придется потратить несколько дней, а то и недель.

И еще, вы понимаете, что я занимаюсь этим извращением с NewOrder только по одной причине: нет нормальных лимитных заявок по открытию и закрытию позиций, о чем написано в начале темы.
Вы что-то с этим решаете?