Теория «оптимального f» Р. Винса является верной, но слишком академичной и требует осторожного ее использования на практике при реализации инвестиционной политики с реинвестированием. Она нуждается в существенной доработке.

В случае практического использования теории «оптимального f» следует учитывать, что границы ее применимости зависят от величины выборки n массива Р & L. и величины доверительной вероятности Р)т. При нормальном законе распределения Р & L , | Р & L |< 100% и лежат в пределах n > 60 эти границы 1 < G < 1,5 с Рдов= 0,9 .

Динамическое управление капиталом при реинвестировании с помощью «оптимального f» при допущениях и ограничениях п.2 данных выводов невозможно, если величина выборки Р & L меньше 15 (n<15) из-за существенных инвестиционных рисков.

В случае управления экономическими системами с очень высокими показателями (при (n > 1,5) в большинстве практических случаях не целесообразно использовать fопт по Р. Винсу из-за значительных инвестиционных рисков. Следует использовать f = fk , где f соответствует Gmax = 1,5 по Р. Винсу. Результаты данных исследований будут полезны портфельным менеджерам, инвесторам, трейдерам, которые ведут агрессивную инвестиционную политику с реинвестированием своих средств, и будут способствовать получению ними существенных дополнительных прибылей, лежащих над инвестиционными рисками.

?ниже - оригинал.
Т.Е. - БЕЗ реинвестирования - правильно ?!или по другому зашел 10 лотами - и до финала (жизни фьючерса), без доливок поз (одной стратегией - скриптом)?
http://masters.donntu.edu.ua/2008/fvti/tkachenko/library/7.htm