Разобрался. Не правильно работал менеджер заявок. Выставлялась заявка на открытие, которая не срабатывала из-за недостаточной ликвидности. Далее на следующей итерации выставлялись команды на отмену заявки на открытие и на закрытие(!) позиции. Это сегодня будет исправлено.