В своём алгоритме я использую анализ стакана, а именно среднезвешенную цену по биду и аску (по суди, цену по которой скушается мой объём).

Так вот вопрос, хранится ли вообще история стакана (точнее,изменение заявок в очереди)? (чую что нет )

Если я запускаю скрипт в реале, как он поймёт что n баров назад была совершена сделка по биду и аску?