В своём алгоритме я использую анализ стакана, а именно среднезвешенную цену по биду и аску (по суди, цену по которой скушается мой объём).

Так вот вопрос, хранится ли вообще история стакана (точнее,изменение заявок в очереди)? (чую что нет )

Если я запускаю скрипт в реале, как он поймёт что n баров назад была совершена сделка по биду и аску?

Только лучшие бид и аск, пока есть подключение к серверу брокера.

А как в итоге то скрипт поймёт что совершена сделка? Вот смотрите, МТС запущена, условие наступило сделка прошла на бирже. Задействованы "не лучшие" bid/ask. На следующем баре, получается, про прошлое наступившее условие мы уже не знаем. Как скрипт себя поведёт?

Не понял. Своя сделка прошла на бирже?
О своих сделках скрипт будет помнить и знать всегда.

да, именно своя. Это и хотел узнать, спасибо

Я правильно понимаю, что при построении индикатора, возвращающего средневзвешенную цену в стакане, я должен:
1) вернуть нужную мне цену путём просмотра стакана вглубь на последнем баре
2) вернуть что-то другое (например лучштий бид/аск), для остальных баров. ЧТобы не делать ничего лишнего на истории, где нужным нам данных нет
?

Что Вы понимаете под средневзвешенной ценой в стакане?

Ту цену по которой пройдёт мой объём в стакане.
Т.е. для покупки (Ask1*объём1 + Ask2*объём2+...)/(объём1 + объём2+...). Где объём1+объём2+... <= требуемый нам объём

Т.е. смотрим очередь заявок и высчитываем среднюю цену по которой мы его соберём

Вопрос то в связи с чем возник... Пока непонятно как такие индикаторы торговать. У меня при запуске скрипта возникают сделки "задним числом". Условие, напрмер, такое. если Ask1/Bid2 - EMA(Close,100) > n
Такое ощущение, что он при пересчёте берёт текущий Ask/Bid2 и сравнивает его со значением EMA на каждом баре истории. Если вдруг условие тру, то выполняется сделка на прошлом баре и в менеджере заявок она появляется.

З.Ы. В настройках скрипта ставлю торговать с 100 бара, чтобы EMA рассчитать

Ничего не понял.
Как Вы сохраняете Bid2 ?

Никак не сохраняю Он рассчитывается по очереди заявок в стакане

т.е. это на самом деле Bid[i-1]?
Бид одну свечу назад?
Что Вы делает то, я понять не могу. Вы индикатор делаете сами или всё делаете в визуальном редакторе или делаете скрипт на С#? Если делаете индикатор, нужен код, если визуал - скрипт на визуале, если скрипт на C# - скрипт. Что бы понять, что Вы не правильно делаете.

Хорошо, вечером приложу всё

Не совсем.
Проблема у Вас в том, что генерируются сделки в прошлом. Их и надо отсечь. Индикатор пусть считается как и задуман, а не совершать виртуальные сделки в прошлом можно добавив в скрипт условие на открытие позиции, например:
i == barsCount-1
Т.е. открывать позицию только, если текущий бар - это последний имеющийся бар.
Возвращать "что-то другое" (например 0) в индикаторе для не последнего бара, тоже можно, но в скрипте все равно потребуется условие на откр. позиции с проверкой этого что-то.
Как-то так...

В визуальном редакторе такое возможно? Ед.что пока приходит в голову - это ставить максимально кол-во баров, скажем 1000, и "Начинать торговать с" скажем с 1000

Возможно, почему нет, используя блок "формула".
Ограничивать подобным образом кол-во баров в настройках, тоже можно, но я бы не стал. Боюсь будет иногда "глючить", хотя попробовать можно.

ЗЫ: Не "формула", а "логическая формула" и в ней условие "i == count-1". Результат будет == true на последнем баре

спасибо!

Не получилось заиспользовать count в визуальном редакторе. Ругается с ошибкой что не знает такого.

Прикладываю срипт и текст индикатора.

ПРоблем у меня 2:
1) сделки на прошлых барах
2) не срабатывает условие покупки (видимо нужно сравнивать с EMA[i-1], вечером попробую)

Обновление в скрипте ставлю "покупка/продажа"

В поле "выражение" блока "Entry1" напишите:
i == count-1 && DomBid / DomAsk1 > Const1
в блоке "Entry11", по аналогии. Должно работать.
Синтаксически - все верно, логику и смысл не проверял.

Хоть убей ругается на count. Пишет "The name 'count' does not exist in the current context"

Версия TSLab 1.1.27 (может в этом дело?)

Алилуйя, вот правильно

i == barsCount-1

Видимо это от версии лабы зависит.
Иногда бывает полезно посмотреть, как визуальный скрипт транслируется в код на C#. Код появляется по этому пути:
%USERPROFILE%"\Local Settings\TSLab\TSLab\temp\"
или, что тоже самое:
C:\Users\"тут имя пользователя"\Local Settings\TSLab\TSLab\temp\

Скрипт посмотрел, там используется и count и barsCount. Дома сегодня поковыряю его. В крайнем случае заиспользую сгенерированный и подправлю под свои требования.

З.Ы. А вообще, очень бы хотелось от разработчиков увидеть пример какого-нить скрипта используеющего стакан, пусть с самыми простыми правилами входа/выхода.

Вообщем, логику count/barsCount так и не вкурил. Для одних блоков генерится count, для аналогичных barsCount. Искал тупо по коду и правил в редакторе для соответствующих кубиков. Имхо, не вариант. Выйдет следующая версия и компиляция моего алгоритма приведёт к замене имён count/barsCount на что -то другое. И претензии не предъявишь, так как это по сути хак

З.Ы., разработчики это можете прокомментировать?

З.З.Ы. думаю, остановлюсь на вариенте внешнего скрипта, сгенерённогог из кубиков

"Крикну! А в ответ тишина" (c) из песни

А есть ли разница между получениям стакана
var ISecurity sec
и
var secRt = sec as ISecurityRt;
?
Т.е. будет ли разница в результатах: sec.GetBuyQueue(i);
и secRt.GetBuyQueue(i); ?

Оба варианта по логике работают только в режиме реалтайм

разницы не будет