#45534 - Tue Aug 14 2012 03:59 PM
Торговля с анализом стакана
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
В своём алгоритме я использую анализ стакана, а именно среднезвешенную цену по биду и аску (по суди, цену по которой скушается мой объём). Так вот вопрос, хранится ли вообще история стакана (точнее,изменение заявок в очереди)? (чую что нет ) Если я запускаю скрипт в реале, как он поймёт что n баров назад была совершена сделка по биду и аску?
|
Наверх
|
|
|
|
#45539 - Tue Aug 14 2012 04:20 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: ViL]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
А как в итоге то скрипт поймёт что совершена сделка? Вот смотрите, МТС запущена, условие наступило сделка прошла на бирже. Задействованы "не лучшие" bid/ask. На следующем баре, получается, про прошлое наступившее условие мы уже не знаем. Как скрипт себя поведёт?
|
Наверх
|
|
|
|
#45546 - Tue Aug 14 2012 05:05 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: ViL]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Не понял. Своя сделка прошла на бирже? О своих сделках скрипт будет помнить и знать всегда. да, именно своя. Это и хотел узнать, спасибо
|
Наверх
|
|
|
|
#45590 - Wed Aug 15 2012 01:07 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Я правильно понимаю, что при построении индикатора, возвращающего средневзвешенную цену в стакане, я должен: 1) вернуть нужную мне цену путём просмотра стакана вглубь на последнем баре 2) вернуть что-то другое (например лучштий бид/аск), для остальных баров. ЧТобы не делать ничего лишнего на истории, где нужным нам данных нет ?
|
Наверх
|
|
|
|
#45648 - Fri Aug 17 2012 11:33 AM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: ViL]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Ту цену по которой пройдёт мой объём в стакане. Т.е. для покупки (Ask1*объём1 + Ask2*объём2+...)/(объём1 + объём2+...). Где объём1+объём2+... <= требуемый нам объём
Т.е. смотрим очередь заявок и высчитываем среднюю цену по которой мы его соберём
|
Наверх
|
|
|
|
#45650 - Fri Aug 17 2012 11:38 AM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Вопрос то в связи с чем возник... Пока непонятно как такие индикаторы торговать. У меня при запуске скрипта возникают сделки "задним числом". Условие, напрмер, такое. если Ask1/Bid2 - EMA(Close,100) > n Такое ощущение, что он при пересчёте берёт текущий Ask/Bid2 и сравнивает его со значением EMA на каждом баре истории. Если вдруг условие тру, то выполняется сделка на прошлом баре и в менеджере заявок она появляется.
З.Ы. В настройках скрипта ставлю торговать с 100 бара, чтобы EMA рассчитать
|
Наверх
|
|
|
|
#45657 - Fri Aug 17 2012 01:42 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: ViL]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Никак не сохраняю Он рассчитывается по очереди заявок в стакане
|
Наверх
|
|
|
|
#45663 - Fri Aug 17 2012 02:27 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: ViL]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Хорошо, вечером приложу всё
|
Наверх
|
|
|
|
#45665 - Fri Aug 17 2012 04:17 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
member
Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
|
Я правильно понимаю, что при построении индикатора, возвращающего средневзвешенную цену в стакане, я должен: 1) вернуть нужную мне цену путём просмотра стакана вглубь на последнем баре 2) вернуть что-то другое (например лучштий бид/аск), для остальных баров. ЧТобы не делать ничего лишнего на истории, где нужным нам данных нет ? Не совсем. Проблема у Вас в том, что генерируются сделки в прошлом. Их и надо отсечь. Индикатор пусть считается как и задуман, а не совершать виртуальные сделки в прошлом можно добавив в скрипт условие на открытие позиции, например: i == barsCount-1 Т.е. открывать позицию только, если текущий бар - это последний имеющийся бар. Возвращать "что-то другое" (например 0) в индикаторе для не последнего бара, тоже можно, но в скрипте все равно потребуется условие на откр. позиции с проверкой этого что-то. Как-то так...
Отредактировано Gji (Fri Aug 17 2012 04:26 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45666 - Fri Aug 17 2012 04:28 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: Gji]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
В визуальном редакторе такое возможно? Ед.что пока приходит в голову - это ставить максимально кол-во баров, скажем 1000, и "Начинать торговать с" скажем с 1000
|
Наверх
|
|
|
|
#45667 - Fri Aug 17 2012 04:34 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
member
Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
|
В визуальном редакторе такое возможно? Ед.что пока приходит в голову - это ставить максимально кол-во баров, скажем 1000, и "Начинать торговать с" скажем с 1000 Возможно, почему нет, используя блок "формула". Ограничивать подобным образом кол-во баров в настройках, тоже можно, но я бы не стал. Боюсь будет иногда "глючить", хотя попробовать можно. ЗЫ: Не "формула", а "логическая формула" и в ней условие "i == count-1". Результат будет == true на последнем баре
Отредактировано Gji (Fri Aug 17 2012 04:49 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45670 - Fri Aug 17 2012 05:36 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: Gji]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
|
Наверх
|
|
|
|
#45714 - Mon Aug 20 2012 08:48 AM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Не получилось заиспользовать count в визуальном редакторе. Ругается с ошибкой что не знает такого.
Прикладываю срипт и текст индикатора.
ПРоблем у меня 2: 1) сделки на прошлых барах 2) не срабатывает условие покупки (видимо нужно сравнивать с EMA[i-1], вечером попробую)
Обновление в скрипте ставлю "покупка/продажа"
Attachments
script.xml (165 downloads)DomWeighted.rar (161 downloads)
Отредактировано sys (Mon Aug 20 2012 09:35 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45719 - Mon Aug 20 2012 11:48 AM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
member
Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
|
Не получилось заиспользовать count в визуальном редакторе. Ругается с ошибкой что не знает такого. В поле "выражение" блока "Entry1" напишите: i == count-1 && DomBid / DomAsk1 > Const1 в блоке "Entry11", по аналогии. Должно работать. Синтаксически - все верно, логику и смысл не проверял.
|
Наверх
|
|
|
|
#45723 - Mon Aug 20 2012 12:59 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: Gji]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Хоть убей ругается на count. Пишет "The name 'count' does not exist in the current context"
Версия TSLab 1.1.27 (может в этом дело?)
|
Наверх
|
|
|
|
#45724 - Mon Aug 20 2012 01:08 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Алилуйя, вот правильно i == barsCount-1
|
Наверх
|
|
|
|
#45725 - Mon Aug 20 2012 01:16 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
member
Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
|
Видимо это от версии лабы зависит. Иногда бывает полезно посмотреть, как визуальный скрипт транслируется в код на C#. Код появляется по этому пути: %USERPROFILE%"\Local Settings\TSLab\TSLab\temp\" или, что тоже самое: C:\Users\"тут имя пользователя"\Local Settings\TSLab\TSLab\temp\
|
Наверх
|
|
|
|
#45727 - Mon Aug 20 2012 01:39 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: Gji]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Скрипт посмотрел, там используется и count и barsCount. Дома сегодня поковыряю его. В крайнем случае заиспользую сгенерированный и подправлю под свои требования.
З.Ы. А вообще, очень бы хотелось от разработчиков увидеть пример какого-нить скрипта используеющего стакан, пусть с самыми простыми правилами входа/выхода.
|
Наверх
|
|
|
|
#45749 - Mon Aug 20 2012 08:57 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Вообщем, логику count/barsCount так и не вкурил. Для одних блоков генерится count, для аналогичных barsCount. Искал тупо по коду и правил в редакторе для соответствующих кубиков. Имхо, не вариант. Выйдет следующая версия и компиляция моего алгоритма приведёт к замене имён count/barsCount на что -то другое. И претензии не предъявишь, так как это по сути хак З.Ы., разработчики это можете прокомментировать? З.З.Ы. думаю, остановлюсь на вариенте внешнего скрипта, сгенерённогог из кубиков
Отредактировано sys (Mon Aug 20 2012 08:57 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45807 - Tue Aug 21 2012 11:04 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
"Крикну! А в ответ тишина" (c) из песни
|
Наверх
|
|
|
|
#45809 - Wed Aug 22 2012 04:18 AM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
из песни слова не выкинешь
|
Наверх
|
|
|
|
#45935 - Sun Aug 26 2012 08:10 PM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
А есть ли разница между получениям стакана var ISecurity sec и var secRt = sec as ISecurityRt; ? Т.е. будет ли разница в результатах: sec.GetBuyQueue(i); и secRt.GetBuyQueue(i); ?
Оба варианта по логике работают только в режиме реалтайм
Отредактировано sys (Sun Aug 26 2012 08:11 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45949 - Mon Aug 27 2012 12:38 AM
Re: Торговля с анализом стакана
[Re: sys]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|