Ни штатный трейл, ни от Виктора не учитывают возможную разницу между закрытием предыдущего бара и открытием текущего. По этому вы и ловите 10-20 пунктов разницы, даже с использованием "расчетной" цены.

зачем такие сложности? Ведь теор. цена, это всегда открытие бара где зашёл бот, вот и всё! Т.е. Минута прошла, трейл смотрит по какой цене открылся бар, когда зашёл бот и всё, от неё и трейлит!

Точно. Теперь осталось это до разработчиков донести. Как сейчас "расчетная" цена считается видели? Из поста по ссылке: "трейл берёт разницу цен ЗАЯВКИ и её фактического исполнения и при расчёте стопа и трейл-стопа учитывает это проскальзывание"

У меня мозг не может так свернуться, чтобы это понять.

Теоретическая цена открытия - это действительно цена открытия бара, на котором была открыта позиция. Но только случае, если открытие позиции было по рынку.
Собственно, TSLab так и считает, для рыночных заявок берется цена открытия, для не рыночных цена заявки +- проскальзывание.
Но проблемы возникают, если сам вход был не на той же свече, где он должен был быть согласно расчетам. В этом случае теоретическую цену рассчитать не возможно. Так же все это не работает, если включена опция "По рынку фикс. ценой", т.к. в этом случае рыночные заявки идут как лимитные и программа не может их отличить от других лимитных заявок.
Поэтому опции использования расчетной цены работают, но, как было описано выше, - не всегда.

Когда поторгуешь реальной ценой, а потом садишься за лог и делаешь "разбор полетов", волей-неволей мозг начнет сворачиваться чтобы понять что не так.

Так у меня всё должно быть ок, вроде, все условия есть для теор. цены, но что то не так!

Почему нельзя при включенной расчетной цене использовать расчетный бар а не реальный?

Потому что в этот момент эта позиция не рассчитывается, т.к. основное отличие исполнения скрипта в торговле от лаборатории то, что в лаборатории начальный список позиций - пустой, а в торговле он заранее строится из сделок. И позиция уже будет открыта и привязана к свече по времени сделки.

Так потом по времени сделки и по таймфрейму бота, при появлении новой позиции в списке, можно получить бар, на котором была открыта сделка, и уже оттуда взять открытие бара.

Как только позиция открыта, ее же можно перевязать к расчетной цене и расчетному бару.

Алгоритм привязки не подскажете?
в реальной торговле расчетные позиции начинают генерироваться (рассчитываться) только ПОСЛЕ последней реальной позиции (открытой или закрытой)

А что по моей проблеме? Вроде под описанные условия Вами, у меня всё подходит, но всё равно трейл правильно не ставиться.
И если не как трейл не исправить, можно тогда сделать новый, куда бы можно было бы самому заносить цену откуда трейлить?

Что бы ответить, нужно иметь конкретную информацию. Номер сделки, лог программы.

Я же скинул логи!
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=45333#Post45333

Куда и когда скидывали?

Кидал 10 августа, сейчас ещё раз скинул! логи, и четыре скрина. Сюда TSLab Support Service <contact@tslab.ru>

После анализа выяснили, что была ошибка в блоке ТрейлСТопАбс (просто ТрейлСтоп правильный). Цена действительно бралась не расчетная. Сегодня исправим.

Всё отлично работает, Спасибо!

У меня в настройках скрипта стоит параметр "проскальз. в шагах" = 100 (500 пунктов). ТрейлСТопАбс с включенным параметром "расчётная цена" выставляется не по цене open свечи, а по цене open+проскальзывание. На мой взгляд "расчётную цену" корректно считать от open свечи, без учёта параметра проскальзывания.