Почти месяц ковырялся с ТСЛабом. Через две недели от начала работ были достигнуты определённые результаты. Примерно такие



Вводные такие: фьючерс на РТС, таймфрейм 60 мин, наращивания позиций нет (с наращиванием, думаю, результат был бы лучше), тестирование с 15.06.2009 по 23.07.2012, начальныйдепозит 100000.
Дальнейшие почти двухнедельные попытки что-либо улучшить ни к чему не привели. Застрял, короче. Хочу узнать, насколько результат в ~ 1000% хорош для трёхлетнего периода тестирования? Стоит ли дальше мучать расчётами бедный Атом на нетбуке ? Вобщем, вопрос всем кто торгует фьючерс на РТС, поделитесь результатами на исторических данных за последние 3 года.

сделай картинку 1м лотом. проще будет сравнивать.

Одним лотом пожалуйста

это торгующий скрипт таймфрейм 1мин.

а как так получилось, что рынок просел на 241%?

загадка это, наверно связано с расчетом по умолчанию

вот картинка с расчетом из суммы

а проскальзывание учитывали, как на реальных торгах себя ведёт?

Ламерский вопрос: что за "расчёт из суммы"? И ещё, период исторический с моим не совпадает.

2ZooR :100\0.5%
2inSERter: в параметрах скрипта есть поумолчанию\из суммы\учивать изменения. я ртс 1 лотом ставлю из 200000(это пункты). иторический периуд не очень важен, там 2 года и лениво сейчас 2012 доклеевать.

в блоке абс ком сколько стоит при тестах?

2

что не нравиться мне в этих картинках...
это разве фьюч ртс? какой-то он кривой... 100000 пунктов он давно не стоил...
ну проскальзывание для фьюча ртс 2 .... с таким проскадьзыванием кучу граалей нарисовать можно

2 это комисия за скальперскую сделку, 100 пунктов это проскальзование или 0.5%. на неделе дам картинку реала.

100 000 Ri на истории у меня такого значения нет, а на графике -это судя по всему изменение от исходного, если я не ошибаюсь.