Добавился сайт с подборкой сведений о предлагаемой МТС, а так же с другими материалами.
Пишите темы, которые хотите рассмотреть. Рассмотрю, и выложу на сайте.
http://www.механическаяторговаясистема.рф/

Спасибо, опечатался

Предложили рассмотреть тему «как лучше идентифицировать тренд», следующая статья будет на эту тему. Конечно, как лучше это сделать не кто не знает, но рассмотрим несколько вариантов.

Спасибо

Оч.Хор!
Все понравилось ! Особенно "О "недобросовестных".....
Два вопроса: Ваша уверенность про большую емкость алгоритма и уверенность в "завтрашнем дне" т.е.устойчивость работы в обозримом будующем ? Можно развернуть с цифрами и пр... ?
Заранее благодарю......

Про уверенность в завтрашнем дне - её негде нет в алготрейдинге на 100%, но есть уверенность в долговечности работы данного алгоритма на основе того что он построен на логических закономерностях, и есть способы обнаружения того что алгоритм сломался на случай "поломки". Разверну.
Спасибо.

Добавлена новая статья, Емкость алгоритма

Прочитать

На какую тему еще написать?

Спасибо,для начала прочитаю...:)

Анонса новой версии алгоритма не будет. Будет применяться только для внутреннего пользования. В связи с этим недельная скидка на текущую версию. 50->30К рублей. Скидка действует с 10.09.2012 по 14.09.2012 включительно.
Напоминаю, что алгоритм продается в открытом виде, а не в черной коробочке. Идеи, заложенные в алгоритме, имеют в себе потенциал на дальнейшую доработку или модернизацию.

Следующая статья будет - Можно ли новичку заработать на срочном рынке FORTS с помощью торгового робота? - примеры из жизни различных людей

отличная тема

Спасибо, такую предложили. Сейчас думаю над ней, видимо затронет немного больше, как то много надо охватывать аспектов.

К сожалению такой выстрел взять не удалось, вечерка. В пятницу выйдет статья.

на вечерке не торгует?

Торгует, но фильтр не пустил днем в лонг, в шорте немного взяли. А вечером потенциал движения всегда сильно ограничен. Поэтомус учетом того что переноса позиции нет, на вечерке не открываемся.

а вчера то на вечерке Ri 153000 пробил, я считаю это хорошее движение

Да, но если посчитать все вечерки и анализировать, как они происходили, то вероятность наступления такой вечерки как была вчера, относительно всех, очень маленькая. То есть нельзя сказать, что они не бывают. Они бывают. Но их количество не позволяет выводить в + систему, если открывать позу на вечерней сессии, без переноса через ночь. Т.е. нецелесообразно открывать позиции на вечерней сессии. Роботу не скажешь, что сегодня важная статистика или новость будет, поэтому сегодня сделай исключения.

В 18:40 закрываем принудительно позиции. Останавливаю скрипт.
Закрываем контракт видимо на максимуме по доходности алгоритма.
Если то движение, что было на вечерней сессии, мы пропустили, так как стоит запрет на открытие в вечернею сессию, то сегодняшний рост мы взяли. Ура!
Напоминаю, что безумная акция со скидками заканчивается.

PS: Новая статья тяжело идет. Написал пару строчек, и пока остановился. Слишком много всего в ней надо сказать.
PS2: Если у вас есть интересная история касающийся темы последней статьи, просьба прислать на frendwork@rambler.ru

Некто не хочет обезличено рассказать свою историю?
У меня есть 4 истории. Но этого маловато.

Неожиданно так
http://механическаяторговаясистема.рф/posts/96938

Новая трансляция
http://tslab.comon.ru/7B784B0B4CC27306AC22687DAB2562D3
С момента разработки, 20.04.2012 по 15.06.2012 алгоритм заработал 18 945 пункта.
С 15.06.2012 по 15.09.2012 алгоритм собрал 14 440 пунктов.
С 17.09.2012 по н.в. смотрите онлайн трансляцию его работы

Вообще-то по эквити заработано это было 1-2мя лонговыми сделками в последние несколько дней.
Я не в упрёк, а просто констатация..
Какие-либо меры для улучшения шортовой составляющей в алгоритме приняты?

Такой рынок, это норма вещей.
Вот если бы пропустили этот рост, было бы тогда другое дело.
Просадка, конечно, прошла одна из самых больших. Но на то он и реал.
Нет, не приняты. Наверное, не буду нечего менять. Не вижу в этом необходимости. Да и зачем к «Калашникову снайперский прицел» делать. Пусть работает за счет простоты. Это её конек, её долговечность. Зачем усложнять и ломать.

Ну порадуйтесь за меня, я достиг нового максимума по алгоритму. Ну по человечески, вот хочется что бы сказали - поздравляем. Пускай позиция еще не закрыта. Но все таки.

и я тож присоединяюсь, мАлАдцА!!!
так держать и в том же духе продолжать!!!

Хорошо алгоритм начал, присоединяюсь..
Любой, даже сторонний успех говорит о возможностях ...!!

ЗЫ А я ляп допустил, в лабе ОК - на реале несколько лосей, небольших правда..
Оказалось - упустил галку "обновлять в реальном времени.."
Будьте внимательны..при входе в режим оптимизации она снимается автоматом, нужно возобновлять..

Молодец,отличное начало!

Спасибо всем. Надеюсь не рано радовался.

красавчег, что тут скажешь

Поддерживаем и поздравляем ! :-)

Выпросил

http://dbondar.ru/mts/glavnoe-ideya.html#more-5039
Тоже написать статью заставили

Хорошая статья.

Я не закончил ее)) это был просто набросок алгоритма. теперь самому интересно ее закончить

Поддерживаю. Дельная статья.
Побольше таких статей и к вам будет очередь на обучение.

хочу дать маленькую подсказку, попробуй вычислить какой-нибудь коэффициент вежду Ri и Si. он поможет в улучшении показателей скрипта.

А есть опыт?) я наметил целостную картинку что хочу сделать, конечно шарп быстро решит проблему, но так как я юзер визуала то буду по чуть чуть мучать как сделаю думаю обновлю статейку!

Пора ребята завести отдельную ветку в другом разделе. Статейку ждем. Идея хорошая.

я делал наброски , но исходя всетаки из утверждения что Ri всетаки что-то должен Si. так как он расчитывается с использованием доллара.
мой вариант это псевдоарбитраж , ваш чистейший арбитраж. оба имеют плюсы и минусы.



и опять же это толко набросок.

У нас разные представления об арбитраже)) Да думаю отдельную ветку сделаем и далее там продолжим обсуждение! автору ветки ссорь

uuzzeerr,sar, давно потерял надежду заработать на алгоритмах с таким количеством сделок с целью снять 20-30 пипсов, для меня это из области фантастики, картинки красивые получаются, не вопрос, сам такие рисовал, но пофакту ж будет слив или не так?
Frend, извиняй

Я создам для этого топик отдельный и продолжим дискуссию.

ок

..желательно в рамках этого форума..