Да, но если посчитать все вечерки и анализировать, как они происходили, то вероятность наступления такой вечерки как была вчера, относительно всех, очень маленькая. То есть нельзя сказать, что они не бывают. Они бывают. Но их количество не позволяет выводить в + систему, если открывать позу на вечерней сессии, без переноса через ночь. Т.е. нецелесообразно открывать позиции на вечерней сессии. Роботу не скажешь, что сегодня важная статистика или новость будет, поэтому сегодня сделай исключения.

В 18:40 закрываем принудительно позиции. Останавливаю скрипт.
Закрываем контракт видимо на максимуме по доходности алгоритма.
Если то движение, что было на вечерней сессии, мы пропустили, так как стоит запрет на открытие в вечернею сессию, то сегодняшний рост мы взяли. Ура!
Напоминаю, что безумная акция со скидками заканчивается.

PS: Новая статья тяжело идет. Написал пару строчек, и пока остановился. Слишком много всего в ней надо сказать.
PS2: Если у вас есть интересная история касающийся темы последней статьи, просьба прислать на frendwork@rambler.ru

Некто не хочет обезличено рассказать свою историю?
У меня есть 4 истории. Но этого маловато.

Неожиданно так
http://механическаяторговаясистема.рф/posts/96938

Новая трансляция
http://tslab.comon.ru/7B784B0B4CC27306AC22687DAB2562D3
С момента разработки, 20.04.2012 по 15.06.2012 алгоритм заработал 18 945 пункта.
С 15.06.2012 по 15.09.2012 алгоритм собрал 14 440 пунктов.
С 17.09.2012 по н.в. смотрите онлайн трансляцию его работы

Вообще-то по эквити заработано это было 1-2мя лонговыми сделками в последние несколько дней.
Я не в упрёк, а просто констатация..
Какие-либо меры для улучшения шортовой составляющей в алгоритме приняты?

Такой рынок, это норма вещей.
Вот если бы пропустили этот рост, было бы тогда другое дело.
Просадка, конечно, прошла одна из самых больших. Но на то он и реал.
Нет, не приняты. Наверное, не буду нечего менять. Не вижу в этом необходимости. Да и зачем к «Калашникову снайперский прицел» делать. Пусть работает за счет простоты. Это её конек, её долговечность. Зачем усложнять и ломать.

Ну порадуйтесь за меня, я достиг нового максимума по алгоритму. Ну по человечески, вот хочется что бы сказали - поздравляем. Пускай позиция еще не закрыта. Но все таки.

и я тож присоединяюсь, мАлАдцА!!!
так держать и в том же духе продолжать!!!

Хорошо алгоритм начал, присоединяюсь..
Любой, даже сторонний успех говорит о возможностях ...!!

ЗЫ А я ляп допустил, в лабе ОК - на реале несколько лосей, небольших правда..
Оказалось - упустил галку "обновлять в реальном времени.."
Будьте внимательны..при входе в режим оптимизации она снимается автоматом, нужно возобновлять..

Молодец,отличное начало!

Спасибо всем. Надеюсь не рано радовался.

красавчег, что тут скажешь

Поддерживаем и поздравляем ! :-)

Выпросил

http://dbondar.ru/mts/glavnoe-ideya.html#more-5039
Тоже написать статью заставили

Хорошая статья.

Я не закончил ее)) это был просто набросок алгоритма. теперь самому интересно ее закончить

Поддерживаю. Дельная статья.
Побольше таких статей и к вам будет очередь на обучение.