Заметил, что при тестировании скрипта на истории допустим на 15 минутном интервале, если в первые 15 минут не сработал стоп или тэйкпрофит, а в следующую 15 минутную свечу истории цены РТС фьючерса проходят отметку и стопа и тэйкпрофита, то программа всегда считает доход по тэйкпрофит (программа не просматривает что было первым стоп или профит!!!). В реальности же зачастую срабатывает стоп, поэтому доход в истории считается неверным, получается, что в истории доход намного выше, чем будет в реальности, иногда за месяц он врет на 100%-200% а может и больше. Я загружаю минутные данные, в которых выставляю таймфрейм 15 минут, и считаю программа может анализировать эти минуты для правильного построения дохода на истории.

Именно по-этому в каждом разделе можно прочитать, о том, что при работе с двумя условными заявками следует использовать сжатие. И везде указано, что одновременное выставление двух условных заявок чревато.

Ну да если подумать, то можно и прикрепить сжатие и временные интервалы, но тогда скрипт усложняется очень сильно. И при этом мне это нужно только для истории, а не для реальной торговли. Поэтому и пишу, что история не смотрит что произошло раньше тейк или стоп, а все выводит в тэйк, хотя с точки зрения нормальной работы история должна анализировать, что произошло первым, стоп или тэйк, а не ставить постоянно тейк.

Для этого и нужно сжатие.