Заметил, что при тестировании скрипта на истории допустим на 15 минутном интервале, если в первые 15 минут не сработал стоп или тэйкпрофит, а в следующую 15 минутную свечу истории цены РТС фьючерса проходят отметку и стопа и тэйкпрофита, то программа всегда считает доход по тэйкпрофит (программа не просматривает что было первым стоп или профит!!!). В реальности же зачастую срабатывает стоп, поэтому доход в истории считается неверным, получается, что в истории доход намного выше, чем будет в реальности, иногда за месяц он врет на 100%-200% а может и больше. Я загружаю минутные данные, в которых выставляю таймфрейм 15 минут, и считаю программа может анализировать эти минуты для правильного построения дохода на истории.