Уважаемые разработчики!
Для предотвращения создания из раза в раз генерируемых пользователями ошибок при попытке создания алгоритма с использованием ISecurityRt в отсутствии документации для разработки API, просим создать пример использования ISecurityRt на основе имеющегося и всем понятного алгоритма Hi_Low.

На создание примера рабочего алгоритма на основе Hi_Low с использованием ISecurityRt разработчику из вашего коллектива потребуется максимум мин. 10. Не понятна цена вопроса, почему из-за столь мизерного усилия, пользователи ломают голову получая в ответ куски кода вырванные из общего контекста.

Класс будет отдокументирован.

Примеров применения класса не будет.

Толковая документация всегда хорошо, и в описании зачастую приводятся примеры с скриптами. Почему для вас Пример применения класса не приемлем? Интересна логика категоричности.
Когда описание будет готово, укажите пожалуйста ссылку.

Может, TSLab хочет получать деньги за индивидуальную разработку скриптов?
Тогда надо еще усложнить API, а то вдруг кто-то ушлый разберется.

С другой стороны, про массовый рынок тогда придется забыть.

to Craft, ast:

=Интересна логика категоричности.

Все очень просто. Ресурсы не резиновые. В приоритете разработка самого софта.
Существующий коллектив загружен на все сто.

=Может, TSLab хочет получать деньги за индивидуальную разработку скриптов?

Нас это не интересует.
Наоборот, есть мысли и задумки по созданию магазина торговых стратегий. Будет выгодно делать робастные скрипты и продавать их тем, кто не умеет их делать. Выгодно будет всем.

Далее по примерам. Конечно нужно создавать что-то типа базы знаний в wiki как это реализовано у Велзов и Метаквотасов. Опять же ресурсы. Человека наконец нашли. На следующей неделе выходит. Посмотрим потянет ли он этот вопрос. Примеров будет больше. Клиентам TSLab должно быть проще :-)

+5
P. S. Мотивы отсутствия толковой документации с примерами давно наводили на определённые мысли. Теперь всё встало на свои места, как всегда всё банально просто.

На создание примера рабочего алгоритма на основе Hi_Low с использованием ISecurityRt разработчику из вашего коллектива потребуется максимум мин. 10.

Мы и не предполагаем существования массового количество програмистов на C# и трейдеров в одном флаконе.

Но всех ушлых, как вы их называете, способных разобраться, прветствуем, и даже называем их "профессионалы".

А реалии данного конкретного случая таковы, что написав пример для одного из классов по системе прецедентов придется писать для всех, а их сотня, и в сегодняшних реалиях у нас нет на это ресурсов.

Со временем появится и это. У раннего велза дока была тоже не фонтан.

Что касается зарабатывания денег, любой труд должен быть оплачен.

Более того, мы весьма открыты и дружелюбны к пользователям. Можно записаться на наш вебинар, например, и лично задать вопросы шеф - девелоперу.

Мало кто из разработчиков дает "доступ к телу" такого уровня.

Раз пошла такая пьянк... ээ... дискуссия, может, поясните, почему не хотите/не можете сделать нормальные лимитные заявки?

Были бы они, не надо было бы заморачиваться с ISecurityRt и NewOrder.

Дискутировать на эту тему времени нет.
Необходимы примеры индикаторов и стратегий на основе их в большом кол-ве.
Клиентов типа Craft будет все больше ( в хорошем смысле этого слова :-) ).
Проблему надо решать кардинально, а не с одним Craft.

Я уже говорил выше в этом треде, апи в части заявок будет дорабатываться. Приоритет у задачи высокий. Что, как и в каком объеме, сейчас не спрашивайте - вопрос в стадии анализа.

В связи с глобальной занятостью разработчиков, прошу пользователей программы TSLab имеющим более продвинутый уровень понимания программирования на C# оказать помощь в написании примера по использованию класса ISecurityRt в скриптах.

Заранее благодарю всех отозвавшихся за понимание.

Какой именно пример Вам нужен(сформулируйте его четко)? И что именно не понятно в этом интерфейсе?

anothar, спасибо что откликнулись. Если можно на примере скрипта Hi_Low покажите, как использовать ISecurity
Если это муторно, покажите как с использованием ISecurity открыть и закрыть позицию. В программировании на С# не силён, не понятно из чего состоит класс (какие аргументы), описания подобного BuyIfGreater нет:
void TSLab.Script.IPositionsList.BuyIfGreater (int barNum, double shares, double price, string signalName)
Аргументы:
barNum Номер свечи
shares Количество лотов
price Цена заявки
signalName Название сигнала входа позиции

Если можно законченный пример.

Самый простой пример:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace HourStrategy
{
public class TestScript : IExternalScript
{

#region IExternalScript Members

public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{

for (int i = 1; i < sec.Bars.Count; i++)
{
//цена предыдущего закрытия выше текущего
if (sec.ClosePrices[i] < sec.ClosePrices[i - 1])
{
//проверка , что открыта хотя бы одна позиция
if (sec.Positions.LastPositionActive != null)
//закрытие "по рынку-то есть по цене открытия i+1 бара"
sec.Positions.LastPositionActive.CloseAtMarket(i + 1, "Close");
//Это стоп ордер-стоп цена-закрытие предыдущего бара
sec.Positions.BuyIfGreater(i + 1, 1, sec.ClosePrices[i - 1], "Long");
}

}
}

#endregion
}
}

Спасибо, на сколько понял в данном примере рассматривается ситуация закрытия по цене открытия (Market) и по цене закрытия бара, но важна возможность исполнения ордера внутри бара. Если есть возможность выставляния Лимит/Стоп ордеров на биржу при открытии бара с использованием API TSLab, можете показать такой пример, очень надо?

По поводу первой части: это стоп ордер-он может исполниться внутри бара))) Закрытие по цене рынка я сделал для простоты. А вот открытие то идет не по цене текущего закрытия, а по цене прошлого закрытия- и вполне вероятно произойдет внутри бара.
По поводу второй части:Тут есть небольшая сложность: TSLAb по умолчанию выставляет ордер на закрытии бара. Если же вы все-таки хотите чтобы это происходило и при его открытии, то придется установить интервал пересчета в "Сделка" или "Пок/прод", но тогда Ващ код будет выполняться очень много раз и это необходимо учесть в коде.

Спасибо за информацию, будем думать дальше.

Пожалуйста))

Так в том и сложность, что в вашем примере закрытие произойдет по рынку. Что в некоторых стратегиях в корне неправильно.

Логика TSLab такова, что при выставлении TakeProfit - если на следующем баре он не сработает (не дойдет цена или не хватит ликвидности), то на послеследующем баре позиция закроется ПО РЫНКУ.

С помощью NewOrder мы и пытались обойти эту проблему. Но с NewOrder нет позиций, поэтому там все сложнее. Можете привести пример, когда и открытие и закрытие будут именно по лимитной заявке?