>величина попадет в интервал от -3 до 3 сигм с 99,7% достоверностью. а скорее log-нормальное с тяжелыми хвостами.
О том и речь. Что нужно определять какое именно.
>Мне интересен период, при котором удержание позиции будет не более двух дней, то есть это даже не дневки.
Интересная идея. Но последнее время тренды меняются молниеносно. И смотреть нужно не дневки, а минуты чаще, даже стакан. Думается что для определения не нужно брать вторичных индикаторов. Для начала такой список: ОИ. Заявки на покупку/продажу. Направление объема(прошедший объем на покупку/продажу за период). Цена по которой прошел максимальный объем за период на покупку/продажу.