>то случ. величина не может быть выше/ниже трех отклонений нормального рапределения

Так вообще нельзя говорить. Для нормального распределения случайная величина попадет в интервал от -3 до 3 сигм с 99,7% достоверностью.

Но, довольно давно известно, что на рынках не нормальное распределение, а скорее log-нормальное с тяжелыми хвостами.

Поэтому вероятность выхода за три сигмы выше. Это кстати было причиной краха опционного рынка в 80-ых. Из-за того, что не учитывались тяжелые хвосты, стоимость опционов в дальних страйках была сильно заниженной.

>искать направление ошибки инструмента от выбранного мат ожидания распределения в пределах отклонений или доверительного интервала
Эту фразу не осилил.

Но моя идея заключается не совсем в этом. Мне интересен период, при котором удержание позиции будет не более двух дней, то есть это даже не дневки. В таких масштабах, довольно много шума. Кроме того, я хочу учитывать не только приращение цены, но еще и другие признаки, а также их динамику. Потому что, например, изменение ОИ или среднее ко-во контрактов в сделках за дискретный период времени, это важные показатели ситуации на рынке.