Позвольте задать Вам ряд уточняющих вопросов
И самое основное/главное, необходима возможность выставлять при открытии бара (исходя из расчётов алгоритма пользователя) на биржу Лимитные ордеры (для тейкпрофита) и Стоп/Стоп-Лимиты (для фиксации по расчётной цене убытков),
Правильно ли я понимаю Вас, что в данном случае не устраивает именно тот факт что стоп (и другие возможные ордера) выставляются на следующем баре?
Правильно!!! Ответьте, а при чём следующий бар, если расчётное значение стопа или значения для переворота позиции достигнуто на текущем баре (про тейкпрофит молчу, в этом случае задержка может быть в плюс)?
причём необходимо, чтобы в этих типах ордеров была возможность задавать кол-во контрактов/акций для возможности частичного закрытия позиции (в случая тейкпрофита и стопа)
Возможность дробления позиции кажется с одной стороны удобной возможностью, с другой, это довольно банальный вопрос проектирования стратегии. Я уверяю вас что текущее апи вполне позволяет имплементировать стратегии с сайзингом позиции, более того, мы используем такие стратегии в арбитражных схемах на живых деньгах.
В связи с этим, хочется более предметно понять, какого рода стратегии не реализуемы в рамках текущего апи.
Да, осёкся, извините, надо было написать не необходимо, а - желательно. В рамках вашего API реализуемо большинство стратегий. Реализовывать можно по разному, к примеру можно, как у вас:
LEn - LXn, дубль LE`n - LX`n, дубль LE``n - LX``n, плюс SEn - SXn и т. д.
а можно:
LEn - LХn/2 - LХn/4 - LХSEn+n/4 - SXn.
Спорить не буду, кому что нравится.
и переворота (в случае стоп/стоп-лимита, удвоенное кол-во контрактов позволит изменить позицию на противоположенную за одну операцию).Данная операция свойственна трейдерам работающим руками, как правило, на симметричных рынках, типа валют или фьюча, скажем. Я понимаю, что существуют стратегии - перевертыши и их имплементация на первый взгляд кажется логичной посредством сделок с двойными объемами.
Опять же, видимо, дело вкуса, прикинте двойной переворот для вашей фирменной Hi_Low - логичен переворот по стопу, а не закрытие по Стопу + открытие новой позиции по тому же условию.
текущей версии АПИ "красиво" это не реализуется, Вы правы. Тем не менее задача как таковая вполне решаема.
Мы планируем и потихоньку проектируем следующую генерацию как продукта так и АПИ и там оно будет более "сервисным", но в текущей имплементации "чистый переворот" вряд ли возможно сделать.
Заметьте, дело опять же в возможности выставления удвоенной величины контрактов в Стоп ордере...
Понятно, что этим программисты заниматься не любят, т. к. это требует при размещении ордера на бирже отслеживать его состояние, ID ордера, чтобы в случае неисполнения ордера при открытии нового бара снимать неисполненный ордер по его ID и заменять новым ордером с учётом произошедших ценовых изменений в исторических данных за анализируемом периоде и так на каждом баре, однако это единственный путь создать программу действительно профессионального уровня, а не приблуду по отслеживанию изменения состояния позиции в графическом интерфейсе программы.
Хотел было оставить эту сентенцию без внимания, но решил таки спросить.
Какие из существующих и РЕАЛЬНО торгующих на ОТЕЧЕСТВЕННОМ фондовом или срочном рынке АПИ вы считаете действительно профессиональными?
Я очень хотел бы получить ответ на этот свой вопрос.
Denis, в чём сентенция (нравоучительное изречение)? и это после снятой шляпы в низком поклоне по поводу проделанной работы?
В этом месте, откровенно, расстроили, внутренне думал/надеялся, что ваш коллектив по аналогии с Wealth-Lab ориентирован на мировой уровень, причём здесь примеры с ОЧЕЧЕСТВЕННОГО рынка (Где о нём вообще упоминание, и с чего Вы взяли, что достойные примеры в его юношеско/отроческом возрасте надо искать именно на нём? Я очень хотел бы получить ответ на этот свой вопрос.), в этом случае ваш коллектив (IMHO) должен был сделать приблуду для Wealth-Lab по отслеживанию изменения позиций. В выбранном вашим коллективом пути возможна, лишь, одна народная сентенция: Взялся за гуж не говори, что не туж.
Вопрос далеко не праздный, поскольку подключение к отечественным брокерам моментально создает ряд проблем и "профессионального уровня" АПИ зачастую оказываются банально неработоспособны, невзирая на всю свою "сервисность"
Спору нет.
Больно смотреть, как на 30 мин. таймфреме цена достигла заданного условия, а программа ожидает десятки минут до закрытия бара и после этого производится сделка вместо того чтобы при открытии бар разместить требуемый ордер на биржу для ожидания ценовых изменений. Задача эта не малая, но и решаемая в рамках одной динамической библиотека, рано или поздно эту задачу надо будет решать/учитывать и лучше сделать это раньше.[quote]
Я не хочу спорить о стратегиях, но что мешает использовать два таймфрейма в рамках одного скрипта? Причем если ваш базовый считает от минут или даже 30 минут, то стоп, трейл, да все что угодно, можно делать даже от 1 секунды.
Предложенный метод то же считаю наилучшим компромиссом из возможного, есть лишь одна загвоздка - малый горизонт предоставляемых исторических данных для предложенных таймфреймов (сыкунды и минуты) через ваш интрефейс брокером ИТ инвест.
Я вполне готов признать, что текущая версия АПИ не настолько развита в плане удобств имплементации "чего угодно и в лоб"
но возможности и сейчас очень велики. Я и коллектив планируем развитие АПИ и нам важен Ваш отклик. В то же время наш приоритет сейчас таков, что мы хотим дать пользователю именно максимум возможностей, пусть не всегда самым простым путем, но возможностей реальных, и действительно работающих при подключении к отечественным брокерам, и лишь затем "заворачивать в обертки" улучшая простоту использования.
Давайте говорить на чистоту, выставление ордеров с варируемым количеством контрактов загвоздка вашего софта.
В настоящее время мы работаем над серией коннекторов к различным брокерам и в виду ограниченности ресурса вряд ли сможем в ближайшие месяцы существенно изменить идеологию системы. По результатам подключения новых брокеров мы проведем более комплексный анализ, возможно, частичный редизайн и расширение АПИ.
Более качественное документирование текущего АПИ признано приоритетной задачей и с этой стороны я надеюсь мы сможем вас порадовать быстрее.
Уважаемые разработчики, в очередной раз снимаю шлюпу в глубоком поклоне за проделанную работу по разработке интерфейса, графического редактора и оптимизатора. В плане возможности исполнения ордеров, софт вашей компании в нынешней реализации оставляет желать лучшего, т. к. брокеры вряд ли согласятся на дополнительную загрузку своих серверов по предоставлению глубины горизонта исторических дынных для анализа на малых таймфреймах (для использования сжатия, да и в этом случае, давайте смотреть правде в глаза, закрытие будет произведено не по Лимит/Стоп ордеру размещённому на бирже, а по цене открытия нового бара при распиле рабочего таймфрейма), следовательно необходимо предоставить пользователям возможность выставления Лимитов/Стопов/Стоп-Лимитов на биржу при открытии свечи для исполнения по расчётному условию с возможностью переворота.
P. S. Denis, подскажите, как в Wealth-Lab исполняются тейкпрофит и стоп - по факту достижения ценой расчётного значения внутри бара или по закрытию бара?
Предыдущий топик
К началу
