Как учесть реинвестирование при тесте фьючерса РТС. Бектестер выдает результат в пунктах, на указанное количество контрактов. Если принять минимальный депозит под необходимое ГО, то его не хватит для проведения теста, так как TSLab считает стоимость позиции = котировка * кол-во лотов. Дробное количество лотов он тоже не принимает. Кто сталкивался?

Коэфициент кредитования в настройках провайдера.

а можете подробней объяснить логику, как это работает?

Все нашел в инструкции. Как плечо. Для фРТС 1:10 возьму.

Не все равно не понял Получается, что у меня с плечом берется один лот, а его цена = котировке, но ведь его цена равна котировка/на шаг * курс (~30р). У меня система сразу стала убыточной, хотя это не возможно.

что за шаг?
Котировка/ГО =КоэфициентКредитования

Это справедливо для сбербанка или газпрома например. У этих фьючей стоимость шага цены = 1. Т.е. фьюч сбера с котировкой 8500 будет стоить для открытия позиции:

8500/1(шаг цены)*1(стоимость шага)=8500-88% (т.к. ГО 12%)=1020 руб.(гарантийное обеспечение очень примерно).

А вот с фьючерсом на индекс РТС все сложнее, там есть и один шаг цены (минимальное изменение) = 5, плюс долларовая составляющая (ее можно взять средней ~ 29р.) к примеру котировка 130000:

130000/5(шаг цены)*2,9(стоимость шага по курсу долара)=75400руб.-90% (т.к. минимальное ГО 10%)=7540руб.

Таким образом для Сбера можно поставить коэф. кредитования 8,8 (плечо). А для фРТС так делать нельзя, потому что программа будет покупать и продавать фьюч РТС с плечом 10 по текущей котировке (130000), т.е. по 13000 контракт, а по идее должен по 7540 руб. Соответственно и прибыль/убыток будет считать не в рублях, а в пунктах. А значит и портфель надо задавать не в рублях, а в пунктах????

Совсем запутался.

Фьючерс РТС нельзя подсчитать в рублях. Только в пунктах.

Зачем сравнивать то, что нельзя сравнить (подсчет результатов по фьючам Сбера или Газпрома с фьючом на индекс РТС), Вы просто знайте свою максимальную просадку, умножайте её в 2 раза и торгуйте не более половиной счета, например, сам считаю так: для торговли 1 контрактом надо иметь 20000рэ и просадку желательно не более 5000пунктов (примерно 5000п=5000*32,941*0,02=3294рэ по старому алгоритму 2-х годовалой довности или 5000п=5000/5*3,3077=3308рэ по современной методике, кстати разница в расчетах около 0,5% - фигня, можно пренебречь)
Вот тогда мож и не будет стока внимания на убытки...

Так теперь и делаю.