Индикатор Тоби Крейбла:
Историческая волатильность это математическое измерение того, на сколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода времени. У волатильности есть два интересных свойства: во-первых она является весьма цикличной; во-вторых, она больше автокоррелирует, чем изменение цены. Это означает, что когда индикатор волатильности меняет направление, более вероятно, что он продолжит движение в новом для него направлении. Таким образом, если волатильность начинает уменьшаться, то она будет уменьшаться до тех пор, пока не достигнет критического значения. В этой точке цикл развернется.
Чтобы идентифицировать эти критические точки, комбинируем индикатор исторической волатильности с другими методами, например внутренним днем или….на усмотрение.
Индикатор на языке метастока
Std(Log(C/Ref(C,-1)),6)/Std(Log(C/Ref(C,-1)),100).
Сначала мы сравниваем значение 6-дневной исторической волатильности со значением 100-дневной исторической волатильности. Нам нужно, чтобы значение 6/100 было меньше 0,5 , иными словами, значение 6-дневной исторической волатильности должно быть меньше, чем половина значения 100-дневной исторической волатильности.

ЛЮДИ ДОБРЫЕ СДЕЛАЙТЕ КУБИК!!!!!!

Переведите кто-нить на местный язык, неужели так сложно, умеючи?

Разве не наоборот?
Свойство трендовости больше относиться к цене.
А волатильность ведет себя как осцилятор, то есть если значение высокое то точно будет низкое через некоторое время и наоборот.
Это основное свойство волатильности и основной способ заработка опционщиков

Задача выявить точку крайне низкой волатильности и ждать всплеска. Кстати многоуважаемый вито выложил интересные индюки: отношение разнопериодных ATR, SD думаю как раз, то, что надо. Есть что покрутить повертеть спасибо ЛЮДЯМ с форума!

Ну что кубик на историческую волатильность 6/100 еще актуален?