а как протестировать несколько инструментов вместе ?

В один скрипт складываете и тестируете.

Сорри, что влезаю в чужую тему. А если у инструментов разная стоимость пункта? Сейчас я просто пересчитываю каждую сделку вручную. Возможно это сделать программно, чтобы иметь адекватные тесты на истории?

Зачем вручную? Есть же коэфициент кредитования в настройках провайдера.

Как настройки кредитования влияют?
Например.
В одном скрипте есть фьючерсы на индекс РТС и на РТС стандарт.
По факту сделок РТС прибыль + 50, на РТСС убыток -5. По умолчанию в результатах будет показана прибыль 50-5= 45. Хотя по факту это убыток - 17 руб, потому что 50 пунктов РТС это 33 руб, а 5 пунктов РТСС это 50 рублей.
Как можно привести к единообразию?

Никак.

Коэфициент кредитования = стоимость фьюча в пунктах / гарантийное обеспечение .
Соответственно в данном случае будет два провайдера с разными настройками коэфициента.

Есть еще вариант, более длинный, но надежный. Можно создать свои текстовики. Создать свои индикаторы, переводящие пункты в рубли и формирующие свечи. Потом сбрасывать в текстовик и потом уже делать на них оптимизацию.