Эта функция есть и в блоках и в скриптах. Она вызывается программой как-то по расписанию, по событиям или один раз? Например, если пишется скрипт-алгоритм, то эта функция вроде бы должна выполняться в цикле до срабатывания условия остановки работы скрипта, а если строится график по историческим данным, пропущенным через индикатор, то достаточного одного вызова Execute() в индикаторе.