Идея в необходимости открывать позиции в инструменте с небольшой ликвидностью. Сделки не частые и цена последней сделки легко может быть ниже bid или выше ask. Cама стратегия - арбитраж. Т.е исходя из целевой раздвижки определяется цена заявки, которую нужно отправить в стакан и ждать пока она исполнится.