Пож., помогите разобраться:

Задача. Оттестировать работу с SMA20 и SMA5 06.04.2010 на минутном графике в течение всей сессии.

Решение 1. В Свойствах (F4) необходимо указать "Дата от"="06.04.2010 10:00:00" и "Дата к"="06.04.2010 19:00:00". Однако, "Дата от" указана не верно, т.к. SMA к 10:30 должна уже сформироваться.


Решение 2. Указать "Дата от"="05.04.2010 17:00:00", как минимум за 20 периодов до предполагаемого входа. SMA формируется корректно. Но при этом система начинает исполнять сделки также начиная с 05.04.2010 17:00:00, что не соответствует моему заданному условию - торговать только 06.04.

Решение 3. Указать "Дата от" как в Решении 2. Поставить ограничение типа "Date=100406 && Time<103000". Тогда и SMA формируется правильно, и торговля начинается вовремя. Но в графе "Результаты->Рынок" указываются значения стратегии "купи и держи" начиная с 05.04.2010 17:00:00. Т.е. сравнение с результатами теста некорректно.

Вопрос: Можно ли формировать MA корректно до начала периода тестирования? Или же есть более красивые варианты решения?

Думаю, красивого решения нет. В API можно самому управлять с какого бара начинать торговать. Думаю подобную опцию можно вынести в свойства скрипта.

С какого бара торговать - можно и в редакторе лаборатории указать. А вот как подстроить "Результаты->Рынок" под этот период, чтобы было корректное сравнение?

А сейчас что не так? Если выбрать нужные даты и сравнивать?

Не так следующее:

1. Если по F4 установить параметры "Дата от" = "06.04.2010 10:00:00", то MA к 10:30 не успеют сформироваться, т.к., в частности, MA20 нужно 20 периодов до начала торговли - это видно на SMANotFormed.jpg. Соответственно, сигналы на основе таких МА будут некорректны. Кстати, свечу в 10:30 на этом интервале получить не также удаётся.

2. Для того, чтобы MA сформировалась, нужно указать, например, "Дата от" = "05.04.2010 17:00" - это более 20 периодов на минутном графике, см. SMAFormed.jpg. И здесь уже видна свеча в 10:30.

3. Но в этом случае TSLab начинает рассчитывать значения в "Результаты->Рынок" также с 05.04.2010 17:00, что некорректно для сравнения, если планируешь торговать только 06.04.

Вопрос: Можно ли научить TSLab формировать сглаженные кривые за соответствующее число периодов до начала торговли?

Я об этом и писал выше, что нужна опция, сколько баров пропустить.

Можете привести код для API по кол. баров для пропуска?

Ну для торгового цикла достаточно не с первого бара начинать а с N.
А вообще такая опция уже появилась для редактора, начиная с версии 1.1.5.0

Сейчас поищем

Посмотрел, там есть что бы всегда, а мне нужно только в одном сигнале что бы был пропуск если была до этого в течении n периола открытая позиция.