using System;
using TSLab.DataSource;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Helpers;
using TSLab.Script.Optimization;

namespace MySystem0 {
  public class MySystem0 : IExternalScript {
    public OptimProperty CompressInterval = new OptimProperty(15, 1, 1440, 1);
    public OptimProperty Period1 = new OptimProperty(9, 1, 24, 1);
    public OptimProperty Period2 = new OptimProperty(56, 24, 96, 4);
    public OptimProperty TrailEnable = new OptimProperty(0.5, 0.1, 2, 0.1);
    public OptimProperty TrailLoss = new OptimProperty(1, 0.1, 2, 0.1);
    public OptimProperty StopLoss = new OptimProperty(1, 0.1, 2, 0.1);

    readonly TrailStop _trail = new TrailStop();

    public void Execute(IContext context, ISecurity security) {
      // Сжать исходный интервал
      var days = security.CompressTo(new Interval(CompressInterval, security.IntervalBase));
      if (days == null || days.Bars.Count <= 1)
        return;

      // Определить таймфрейм сжатого ценового ряда
      TimeSpan oneDay;
      switch (security.IntervalBase) {
        case DataIntervals.DAYS:
          oneDay = new TimeSpan(CompressInterval, 0, 0, 0);
          break;
        case DataIntervals.MINUTE:
          oneDay = new TimeSpan(0, 0, CompressInterval, 0);
          break;
        case DataIntervals.SECONDS:
        case DataIntervals.TICK:
        default:
          oneDay = new TimeSpan(0, 0, 0, CompressInterval);
          break;
      }

      // Задать параметры скользящего стопа значениями соовтетствующих параметров скрипта
      _trail.StopLoss = StopLoss;
      _trail.TrailEnable = TrailEnable;
      _trail.TrailLoss = TrailLoss;

      // Рассчитать простые скользящие средние по сжатому ценовому ряду
      var closePrices = days.ClosePrices;
      var ma1 = context.GetData("SMA", new[] { Period1.ToString() }, () => Series.SMA(closePrices, Period1));
      var ma2 = context.GetData("SMA", new[] { Period2.ToString() }, () => Series.SMA(closePrices, Period2));

      int maSign = 0;    // Взаиморасположение скользящих средних:
                         //  -1    -    ma1 ниже ma2
                         //   0    -    ma1 равна ma2
                         //   1    -    ma1 выше ma2
      int iDay = 1;      // Индекс начального бара на сжатом ряде. 
                         // Начинать с 1 поскольку сигнал система генерирует по предыдущему бару.
                         // Напомню, индексация массивов начинается с 0. Т.е. первый элемент массива имеет индекс 0.
      
      int barsCount = security.Bars.Count;  // Количество баров (свечек) в исходном источнике
      if (!security.IsLastBarUsed)
        barsCount--;  // Нововведение в 1.1.20. Последний бар не всегда надо использовать

      // Основной цикл по не сжатым барам   (не напиться бы. Шутка :-)
      for (int i = context.TradeFromBar; i < barsCount; i++) {
        var bar = security.Bars[i];    // Текущий несжатый бар
        var dayBar = days.Bars[iDay];  // Текущий сжатый бар

        // Синхронизировать бары по времени
        if (bar.Date < dayBar.Date)  // Дата (и время) начала несжатого бара меньше даты (и времени) начала сжатого. 
          continue;                  // Пропустить эту итерацию, поскольку еще не дошли до начального бара
        while (bar.Date >= dayBar.Date + oneDay)    // Пока дата несжатого бара больше или равна дате следующего сжатого бара
          dayBar = days.Bars[++iDay];               // Взять следующий сжатый бар
        // Т.е. переходить к следующему сжатому бару до тех пор пока текущий не сжатый бар не окажется в его границах
        // Как правило потребуется только одна итерация этого цикла, но если context.TradeFromBar > 0, то итераций может быть несколько.


        // Торговая система "пересечение двух скользящих средних"
        bool signal;  // Сигнал - пересечение скользящих средних.

        // Определить взаиморасположение скользящих средних.
        int s = Math.Sign(ma1[iDay-1] - ma2[iDay-1]);
        // Вычесть значения скользящих средних и определить знак полученной разницы:
        //   -1  если   ma1[iDay-1] < ma2[iDay-1]       ma1 ниже ma2
        //   0   если   ma1[iDay-1] == ma2[iDay-1]      ma1 равна ma2
        //   1   если   ma1[iDay-1] > ma2[iDay-1]       ma1 выше ma2
        // Использовать значения на предыдущем сжатом баре. Текущий использовать нельзя, иначе система будет заглядывать в будущее

        if (maSign != s && s != 0) {
          // Взаиморасположение средних изменилось и они не равны друг другу
          maSign = s;      // Запомнить новое взаиморасположение
          signal = true;   // По торговой системе есть сигнал на открытие позиции
        } else
          signal = false;  // Сигнала больше нет, он живет только одну итерацию цикла, т.е. 1 исходный таймфрейм 
        
        // Исполнение сигнала торговой системы
        IPosition position = security.Positions.GetLastActiveForSignal("E");
        if (position != null)
          // Позиция уже открыта, рассчитать и установить скользящий стоп (стоп-лимит)
          position.CloseAtStop(i + 1, _trail.Execute(position, i), "X");
        else  // Открытой позиции нет
          if (signal)  // Есть сигнал от торговой системы
            if (maSign > 0)  
              // Покупать
              security.Positions.BuyAtMarket(i + 1, 1, "E");
            else
              // Продавать
              security.Positions.SellAtMarket(i + 1, 1, "E");
      }

      if (context.IsOptimization)
        // Если идет оптимизация, то оставшуюся часть не выполнять
        return;

      // Визуализация
      IPane mainPane = context.First;  // Первая панель графика
      // Разжать средние, чтобы можно было их показать на графике
      ma1 = days.Decompress(ma1, DecompressMethodWithDef.Method3);
      ma2 = days.Decompress(ma2, DecompressMethodWithDef.Method3);
      // Добавить графики
      mainPane.AddList("sma." + Period1, ma1, ListStyles.LINE_WO_ZERO, 0x00aa00, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
      mainPane.AddList("sma." + Period2, ma2, ListStyles.LINE_WO_ZERO, 0xaa0000, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
      // Обновить точность координатной оси справа
      mainPane.UpdatePrecision(PaneSides.RIGHT, security.Decimals);
    }
  }
}