работает скрипт.Вход по рынку на открытии бара,стоит галочка на "по рынку с фикс.ценой" и стоит проскальзывание в шагах 10.Проскальзывания в % не стоит.
Автозакрытие/автооткрытие стоит 0. По идее при открытии по цене открытия свечи 100 руб моя заявка должна исполниться в диапазоне 100+- 10 рублей.Если же поза не набралась или набралась не полностью изза высокой волатильности,то ничего не произойдет,а скрипт напишет что требуется вмешательство. В РЕАЛЕ у меня как правило на РИ сделка совершается всегда,НО с проскальзыванием большим чем заявленные 10 пунктов. Вот пример в приложении:
получается что у меня свеча открылась по цене 127425 и с заданным проскальзыванием 10 я должен был войти в позу в диапазоне от 127415-127435 а в реале скрипт покупает по цене 127365 что на 60 пунктов отличается от цены входа. Ошибки никакие при этом не пишет.
В чем может быть моя ошибка или это программа?

"по рынку с фикс.ценой" берет в качестве базовой цену закрытия последней свечи, а не цену открытия новой (которой еще нет в момент выставления заявки).

127425 это цена для покупки, с пересчетом интервал+сделка? Проскальзывание работает
127425 + 10 именно так понимает его брокер:
" Я могу купить ниже, чем цена 127425 + 10 "

судя по Вашему посту и посту Vil у вас разнятся пояснения.
Я понял что в описанной выше ситуации ошибки нет,это моя невнимательность,приношу извенения. Но хотел бы до конца уяснить:
если 127425 цена открытия бара на котором был сигнал и 127405 это цена закрытия предыдущего бара,то заявка на покупку(закрытие шорта в моем случае) должна исполниться по цене НИЖЕ 127405+10 все верно?

Не то и не другое. Неправильно задан вопрос. Либо закрытие , на свече которой был сигнал, либо открытие, после свечи сигнала. Зависит от пересчета. Если интервал, то закрытие последней. Если интервал+сделка, то та, что открылась.

Разница на ri обычно +-5 пунктов. Если это это не утро/вечер и не выход новостей.

понял.Спасибо.

Продолжаю следить за проскальзыванием и опять вижу,что вход в сделку совершается выше чем заданное проскальзывание.
В свойствах скрипта стоит "проскальзывание в шагах=2" (это 10 пунктов на Ri). Пересчет "интервал" тоесть цена входа формируется по закрытию свечи где был сигнал,но в реале иногда сделки проходят по цене выше чем "цена закрытия+проскальзывние". Вот пример реального случая сегодня:
цена закрытия свечи где происходит сигнал 134495. на следующем баре вход в позицию по цене 134475,тогда как минимальная цена по которой он должен войти согласно проскальзыванию это 134495-10=134485

В данном случае "цена закрытия - проскальзывние", так это шорт.
Стоит прислать лог программы на контакт с линком на форум.

ответили на почте.