Давай на ты!
Под любую систему-свой рынок. Если бы всегда в +, это уже грааль
Я сам обсчитываю минутки сжатые в дневки(дневки короче), другие интервалы не смотрел. Волатильность циклична, отсюда и чередование боковиков и трендов, соответственно когда прогнозируются дни высокой волатильности - подойдет пробойная система. В обратном же состоянии рынка от пивотов лучше работать на отбой. ИМХО
Как различать такие дни, вопрос открытый Лично мне нравятся концепции выложенные в книге Л. Рашке.
Одну модель ID/NR4 мне ребята любезно помогли реализоватьhttp://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=42195#Post42195, но я по своему не до образованию, еще не прописал условия входов/выходов.
сумбур какой-то написал