Добра добрейшего всем!
Скрипт на пивотных точках, показывает доходность. Думаю реально можно улучшить, если у кого есть пара минут свободного времени, прошу участия.
мои предложения(либо одно,либо другое,но вряд ли все пункты в одном):
1. Скорректировать стоп (поставить не от волатильности, а за уровнем pivot points)
2. Пирамидить по преодолению последующих уровней подд/сопр
3. Забирать профит по цели (S3,R3)
Сейчас алгоритм таков - вход по пробитию S1/R1 стоп 0.25ATR
Выход по окончанию вечерней сессии.
Так как я с ТСЛабом до сих пор на ВЫ, и для меня проблематично закладывать и тестировать все эти переменные, предлагаю открытое сотрудничество.
Всем спасибо

Были бы интересны ваши идеи, кстати круто было бы научить машину, фиксить часть прибыли по профиту, а часть оставлять до окончания сессии.

насколько я помню теорию -там надо своеобразно отрабатывать пробитие и отскок каждого уровня в состояниях в сделке|вне сделки.
развей тему сделай условие для каждого уровня.

Я не сторонник усложнений, вход устраивает (хотя формализованных критериев у меня нет)
Подозреваю выход все-таки важнее входа, вот с этим, то проблемы как раз...
Теорию о пивотных точках не читал, если там(в этой теории) есть какие-то закономерности, ТСЛаб мне их покажет.

как раз это можно сделать при использовании Вашего п.2 "Пирамидить по преодолению последующих уровней подд/сопр" и выходить разными стопами... кстати я не стал бы преувеличивать возможности стопа по ATR, потому как на достаточно длинном тесте (01.01.2010-05.05.2012) обычный скользящий срабатывал временами даже лучше и кривая доходности ровнее была местами, а в принципе тоже интересуюсь торговлей по уровням и Пивотами в том числе и даже выкладывал свой "почти скрипт", то есть только отображающий эти уровни и без сигналOff http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=39410#Post42263

О так оказывается я ваш скрипт и пользую!
Спасибо тебе огромное, прости сразу не признал
Стоп по ATR я поставил, по аналогии с другим своим скриптом, так сказать проба пера, не более того
сейчас рисую стоп по PivotPoints, ну а вообще вариантов масса

ну тогда есть предложение выложить здесь результаты проведённых исследований - думаю многим будет Ынтэрэсно
ps много раз замечал, что после сильно волатильных дней или наоборот сильно флэтовых эти Пивотные уровни не всегда корректно работают
pps кстати вопрос - на каком интервале их применяете? сам на 5-ти минутках

Давай на ты!
Под любую систему-свой рынок. Если бы всегда в +, это уже грааль
Я сам обсчитываю минутки сжатые в дневки(дневки короче), другие интервалы не смотрел. Волатильность циклична, отсюда и чередование боковиков и трендов, соответственно когда прогнозируются дни высокой волатильности - подойдет пробойная система. В обратном же состоянии рынка от пивотов лучше работать на отбой. ИМХО
Как различать такие дни, вопрос открытый Лично мне нравятся концепции выложенные в книге Л. Рашке.
Одну модель ID/NR4 мне ребята любезно помогли реализоватьhttp://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=42195#Post42195, но я по своему не до образованию, еще не прописал условия входов/выходов.
сумбур какой-то написал

Один из вариантов скрипта по пивотам:
1. Начинаем торговлю в 10.01 заканчиваем 23.43
2. Вход - пробитие каждого пивот уровня (пирамида)
3. Стоп - за центральным пивот уровнем.
4. Выход по окончанию торговой сессии.
Уровни рассчитываются по дневке.

Мне бы заготовку по уровням камарилла, может есть у кого прописанные уровни?
ЕСТЬ ЖЕ ВЕТКА СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБМЕН ГОТОВЫХ СКРИПТОВ. ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ТУДА.

kirillshi !

Добрый день !
напиши - svvitko@mail.ru

интересная идея , но настораживает то что скрипт не закрепляется на достигнутом уровне. вот картина на интервале полугода

такое перенести психологически тяжело.

ну почему же

по моей картинке : 34856п-4223п=30633 пункта просадки это примерно 20тр. при учете того что система иногда заходить и по 3 лота ....
есть над чем поработать .

......

Отдыхал. Написал.:)
Да картинка жутковатая
Прошу прощения картинка не по классическим пивотам, по камарильи, но алгоритм тот же, чуть другой расчет уровней. Проскальзывание 100п на круг

А не подскажете, где готовый индюк с Пивотами можно скачать?

Кстати, Кирилл, почему мспользуете фьюч РТС, такая вещь как пивот пойнтс отлично на форексе работает, не пробовали протестить фьюч ED?

Всем доброго времени!

Взял ваш скрипт за основу и переточил)) в блочной системе я совсем ничего не понимаю...( подскажите, а что такое АТР и откуда оно берется?

Как сделать за место АТР этого чтоб Слось был 0,6% от открытой позы?

цена входа и в блоке формулы, цена входа минус или плюс(в зависимости от позы шорт или лонг) цена входа уножить на 0,6%

чет не понял...=/ в смысле? что значит цена входа - минус цена входа * 0.6?)))

математика, обыкновенная математика, блок есть ""Цена входа""(которая показывает цену в хода в позицию), и в блоке формула прописываешь