Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить подсчет комиссии для фьючерса на РТС, чтобы на выходе иметь реальные цифры в рублях.

Спасибо.

Ау, создатели!

Я думаю, что этот вопрос интересует многих.
Помогите, пожалуйста! Как настроить блок комиссии?

Заранее благодарен.

Никак нельзя. Можно только в "попугаях" считать, а потом переводить используя курс доллара.

Я использую блок абсолютная комиссия со значением 30 (брокер Финам ком. 3 рубля за сделку покупка+продажа) Как посчитал - отношение значения фьючерса к ГО = 20/1 т.е. 3 рубля равняются 60 пунктам. В блоке комиссия сцитается за кождую сделке т.е. 60 делим на 2 вот и получается 30. Прав ли я??? Дайте пожайлуста ответ

Комиссия Финама в данном случае 45 копеек на покупку или продажу одного контракта. 2 рубля сбор биржи (1 руб, если скальперская сделка, т.е. закрытая до клиринга) Так что если вы переносите позиции на следующий день, то за сделку по одному контракту платите 2р45коп. Покупка+продажа будут стоить соответственно 4.90р. Так что если считать от уровня фьюча РТС в 190000, то получим 2.45*100/190000=0.0013% Это при при тестировании на истории. В рублях же фьюч у нас будет стоить 190000*0.02(стоимость одного пункта в $)*30(приблизительный курс $)=114000руб. А от этой суммы комиссия получается уже 0.002%. При тесте на истории цена фьючерса довольно сильно меняется. В начале 2009г, например, мы были на уровнях в 4 раза ниже, чем сейчас. Соответственно и соотношение комиссии к стоимости контракта было в это время в 4 раза выше. Т.е. порядка 0.01%. Пусть меня поправят бывалые, потому что комиссия брокеров и сбор биржи могли за это время несколько раз меняться. Про ГО я вообще молчу. Так что если вы поставите комиссию на уровне 0.05% для фьюча РТС, то на ваши результаты (если это не скальперская торговля) сильно не повлияет. А если такой процент будет оказывать сильное влияние на результаты ваших торгов, то, вероятно, такая система вообще работает без прибыли.

Результаты естественно разные при разных значениях комисси, у меня 1-2 сделки в день по системе, Вобщем в ТСЛаб для фьючерса невозможно выставить комиссию, она всегда меняется. Практика покажет

Комиссия меняется на копейки. Какой смысл их пытаться отловить?
К слову сказать при совершении сделок на ФОРТС у вас будет проскальзывание не меньше 10-30 (5-20р) в среднем (бывает и заметно выше). А это куда больше, чем 10-20коп неучтенной комиссии.
Кроме того, не понятно зачем использовать блок комиссию в процентах для фьючерсов, используйте блок абсолютной комиссии.

Добрый день.При тестировании фьючерса на индекс РТС использую блок Абсолютная комиссия -значение 1.5

для тестов я использую блок абсолютной комиссии со значением 30 - результаты хорошие, если поставить 60 - заметно хуже, а при 100 - может и в минус торговать, 30-минутки, 2 сделки в день. Есть ли у кого-нибуть опыт сравнения реальной комиссии+проскальзывание для одного лота фьюча РТС с тестами? поделитесь пожайлуста

Да, реально комиссия и проскальзывание спускают на землю...

Вопрос к практикам, жизнеспособен ли скрипт на минутках (или пятиминутках) 1 лотом фьюча на индекс РТС без проскальзывания?

Совсем без проскальзывания - нет. Конечно, иногда сделки проходить будут, но вероятность, что не пройдет довольно высока.