Я не вижу отклонений как от тестовых данных, так и от форвардных. Вам я уже говорил что для того что бы мы с вами могли на одном языке разговаривать вам необходимо хоть один алгоритм запустить в реал и поторговать его месяц/другой/третиц, а не только картинки разглядывать. Но все таки отвечу вам:
Вторая версия алгоритма, как и первая, содержит в себе несколько входов, один из входов в лонг который построен на отскоке. С 2007 года у него было 319 сделок, из них 184 (57,68%) в +, средний п/у по нему 0,48%. До 20.03 этот вход генерировал прибыль. После того как рынок сменил свою фазу этот вход стал уходить в просадку, я не хочу сказать что он плохой или еще что то, он будет и дальше генерировать прибыль, но принял решение что без него алгоритм будет стабильнее. Конкретно хай по этому входу был 20.03.2012 года. С того момента он пошел в – и на текущий момент по нему просадка составила чуть более 16000 пунктов в перерасчете на 2 контракта (максимум на входе 2 контракта). Поэтому в данной версии я его убрал. На текущий момент просадка на трансляции составляет 4,3% к депозиту, что при плече 1:5 является небольшим отклонением. Возможно, сегодня я уберу этот вход и из алгоритма, который идет на трансляции. В связи с этим и появилась третья версия алгоритма из которой я убрал всё что на мой взгляд могло являться слабым звеном и внедрил простой логический фильтр.