Инструмент Фьючерс на РТС
По 2010 году думаю здесь не надо ставить вопрос, а как на нем получить прибыль или как в будущем получить прибыль на таком рынке, когда он будет, а он рано или поздно будет, в первую очередь надо ставить вопрос как сделать, так что бы небыли периоды больших затяжных просадок. Если рассмотреть 2010 год то на нем удается заработать порядка 40-80 000 пунктов что в принципе нормально. Чем 2010 год отличается от 2007,2008,2009,2011, и 2012, если грубо и в 2-х словах то 1. Рынок был вялотекущим, т.е. волатильность была небольшой 2. Рынок был ненаправленным, т.е. сегодня вниз, завтра вверх, т.е. не было нормальных тенденций в рамках нескольких дней подряд. На таком рынке по логике должны зарабатывать лучше входы и выходы которые рассчитаны на возврат цены к своему среднему значению за период. Такие входы обладают одни негативным моментом, это как правило малый с/п на сделку, т.е. малая отдача с 1 сделки. Чем меньше отдача, тем меньше запас у данного входа. У меня есть алгоритм, который я создал в первой половине 2010 года и который зарабатывает и сейчас, конечно сейчас я его не торгую уже, но в 2010 году он для меня был нормальным, так 2010 год у него был одним из самых успешных периодов. 2011 год наоборот неуспешным, хотя он закрыл его в +. И 2012 год для него успешный. Так вот почему 2011 года он не заработал нормально, причина в большой внутридневной волатильности которая была в 2011 году, в 2010 этой волатильности не было, сейчас она опять появляется, меньше чем в 2011 году но есть. Для того что бы стабильно зарабатывать на всех периодах нам надо иметь очень универсальную методику входа и выхода, а такого думаю не существует в рамках одной логики, по крайней мере я такой еще не нашел. Что то сегодня работает хорошо, что то будет работать завтра, и наша задача найти такую логику которая будет зарабатывать в больших периодах чем стоять на месте. И конечно диверсификация нам в помощь. Единственно если торговать только РФ то здесь особо не разбежишься, все ходит в унисон. Что то ходит сильнее, что то слабее, что то сегодня хорошо. Что то завтра будет хорошо, это наверное и необходимо использовать. Так же и в алгоритмах. Есть методы которые будут хорошо работать несколько лет, может и десятилетий. Есть которые перестанут уже завтра. Главное здесь не жадничать и не превышать свои риски, тогда и в 2010 будет + к депо. Я не когда не ставил перед собой задачу заработать на всем периоде, главное для меня это не терять на большом периоде.