Закончено создание третьей версии алгоритма.
Из изменений:
1. Убрано 2 входа
2. Сделано заметное упрощение алгоритма
3. Добавлен фильтр
Создавался на истории до 2012 года, 2012 год использовался для форвардного моделирования.
Есть добавка к первоначальному входу. Также сохранилась возможность разбить входы на еще большие количество.
Алгоритм не содержит индикаторов кроме АТР, все построено только на логике.
Данная версия не будет распространяется среди широкой аудитории
Проскальзывание на круг - 60 пунктов.
Перенос позиции через ночь - отсутствует, все закрывается внутри дня.

смотрю и у тебя скрипты стоят на месте в 10м году. есть наметки как с этим бороться? и это инструмент какой?

Результаты на твоей трансляции почему-то не такие оптимистичные. Причем за тот же период, что есть в "форварде"...
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=41437#Post41437

Инструмент Фьючерс на РТС
По 2010 году думаю здесь не надо ставить вопрос, а как на нем получить прибыль или как в будущем получить прибыль на таком рынке, когда он будет, а он рано или поздно будет, в первую очередь надо ставить вопрос как сделать, так что бы небыли периоды больших затяжных просадок. Если рассмотреть 2010 год то на нем удается заработать порядка 40-80 000 пунктов что в принципе нормально. Чем 2010 год отличается от 2007,2008,2009,2011, и 2012, если грубо и в 2-х словах то 1. Рынок был вялотекущим, т.е. волатильность была небольшой 2. Рынок был ненаправленным, т.е. сегодня вниз, завтра вверх, т.е. не было нормальных тенденций в рамках нескольких дней подряд. На таком рынке по логике должны зарабатывать лучше входы и выходы которые рассчитаны на возврат цены к своему среднему значению за период. Такие входы обладают одни негативным моментом, это как правило малый с/п на сделку, т.е. малая отдача с 1 сделки. Чем меньше отдача, тем меньше запас у данного входа. У меня есть алгоритм, который я создал в первой половине 2010 года и который зарабатывает и сейчас, конечно сейчас я его не торгую уже, но в 2010 году он для меня был нормальным, так 2010 год у него был одним из самых успешных периодов. 2011 год наоборот неуспешным, хотя он закрыл его в +. И 2012 год для него успешный. Так вот почему 2011 года он не заработал нормально, причина в большой внутридневной волатильности которая была в 2011 году, в 2010 этой волатильности не было, сейчас она опять появляется, меньше чем в 2011 году но есть. Для того что бы стабильно зарабатывать на всех периодах нам надо иметь очень универсальную методику входа и выхода, а такого думаю не существует в рамках одной логики, по крайней мере я такой еще не нашел. Что то сегодня работает хорошо, что то будет работать завтра, и наша задача найти такую логику которая будет зарабатывать в больших периодах чем стоять на месте. И конечно диверсификация нам в помощь. Единственно если торговать только РФ то здесь особо не разбежишься, все ходит в унисон. Что то ходит сильнее, что то слабее, что то сегодня хорошо. Что то завтра будет хорошо, это наверное и необходимо использовать. Так же и в алгоритмах. Есть методы которые будут хорошо работать несколько лет, может и десятилетий. Есть которые перестанут уже завтра. Главное здесь не жадничать и не превышать свои риски, тогда и в 2010 будет + к депо. Я не когда не ставил перед собой задачу заработать на всем периоде, главное для меня это не терять на большом периоде.

Я не вижу отклонений как от тестовых данных, так и от форвардных. Вам я уже говорил что для того что бы мы с вами могли на одном языке разговаривать вам необходимо хоть один алгоритм запустить в реал и поторговать его месяц/другой/третиц, а не только картинки разглядывать. Но все таки отвечу вам:
Вторая версия алгоритма, как и первая, содержит в себе несколько входов, один из входов в лонг который построен на отскоке. С 2007 года у него было 319 сделок, из них 184 (57,68%) в +, средний п/у по нему 0,48%. До 20.03 этот вход генерировал прибыль. После того как рынок сменил свою фазу этот вход стал уходить в просадку, я не хочу сказать что он плохой или еще что то, он будет и дальше генерировать прибыль, но принял решение что без него алгоритм будет стабильнее. Конкретно хай по этому входу был 20.03.2012 года. С того момента он пошел в – и на текущий момент по нему просадка составила чуть более 16000 пунктов в перерасчете на 2 контракта (максимум на входе 2 контракта). Поэтому в данной версии я его убрал. На текущий момент просадка на трансляции составляет 4,3% к депозиту, что при плече 1:5 является небольшим отклонением. Возможно, сегодня я уберу этот вход и из алгоритма, который идет на трансляции. В связи с этим и появилась третья версия алгоритма из которой я убрал всё что на мой взгляд могло являться слабым звеном и внедрил простой логический фильтр.

Вопрос. Есть у вас параметры оптимизации и сколько их?

Зачем вообще продавать такие скрипты? Достаточно добавить реинвестирование с оптимальным сайзом(как у Винса) и имея счет, скажем в 200 тыс. рублей, можно его очень быстро раскрутить до милллионов?

Нету. При желании можно найти пару значений с которыми можно "поиграться"
У меня алгоритм не перестанет работать, не при каких обстоятельствах. Так зачем упускать возможность извлечь из него больше прибыли.