http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
фьючерсы фортс-RTS
это уже склееный за все годы
и берите минутки для чистоты эксперимента.

сейчас попробую, но это всё равно не то, т.к. обычно фьючерсы длятся 6 месяцев, а их в 4 году, то есть они перекрываются по срокам, как их можно клеить?

Очень просто - по датам экспирации.

сделал проверку позиций для 2MA+SAR.

эту систему можно выбрасывать, на фортсе она не работает.

на всякий случай выкладываю.

как всё забавно. похоже, здесь присутствуют и люди, не желающие шевелить мозгом или участвовать в обсуждениях.

поцаны, скоро выложу специально для вас реально работающую ТС, удваивающую депозит ежемесячно. инфа 100%.

А чего тут обсуждать - загнали вашу систему в 2009 и 2010 год по фьючу РТС и сберу, посмотрели на минусяку и вам сказали потестировать на истории больше пары недель.

Грааль? Ждём-ждём...

TrendCatcher: да это я не Вам =) Вам-то как раз большое спасибо!

Я тем кто втихую качает и ни слова, ни идеи не подает.

Может быть кто знает, как не допустить открытия позиции, когда скользящие средние начинают постоянно пересекаться (когда временный флэт)?

Всем привет!Вновь вливаюсь в рынок отдохнувший,полон сил.Единственный рабочий фильтр на сегодня.Это бары на объёмах.Не на времени 1,2,3,15 мин а на объёме 1000,2000,контрактов как удобно кому.Я писал уже об этом,не знаю может что то сделали в этом направлении.

Привет отдохнувшим!
Полностью исключить открытие позиций наверное невозможно, а вот значительно сократить можно.
Для этого нужно использовать адаптивные скользящие средние, которые увеличивают свой период при вхождении во флэт, идут почти горизонтадьно и пересекаются гораздо меньше. В закладке "пользовательские" их сейчас две - АМА и АМка (жду NRMA). АМА собственно та же АМка с фиксированными параметрами кроме периода. Эффект уменьшения пересечений во флэте присутствует, проверено..

Я думал NRMA уже есть,интересно его в качестве фильтра запустить.

Подскажите пожалуйста,что такое AMkAup и AMkA down?

"AMA" Adaptive Moving Average
AmkA - вариант этого индикатора

Я не это спрашивал.Я спрашивал что означает UP и DOWN в контексте данных кривых

Разделение индикатора на растущую и падающую части.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8968#Post8968

Свежая версия Тигра

DMA с лонгом и шортом, тестировал на часовиках.

Вторая - со стопами по SAR (мне нравится эта идея).

Раскритикуйте, пожалуйста - в какую сторону двигаться дальше?

Ещё один экспериментальный вариант.

День добрый !
скрипт SAR лонг и шорт.
Конечно. хотелось услышать критику и возможные варианты доработки..
Сразу о недостатках:
1.В начале все идет хорошо. Скрипт входит в позу ( например лонг), выходит из нее по сигналу SAR и , при наличии противоположного сигнала, входит в шорт.Далее не все так гладко....Входим ( например в лонг), выходим по сигналу, а в шорт ( при имеющемся сигнале) не заходим((((.
2.Хотелось бы повысить эффективность ( например заходим по SAR , а выходим по максим или минин.)и т д
3.Жду критики...)))

и где найти AMA -ку ?)))

Раскрути в папку с tslab и в "пользовательские" будет AMA и еще много чего.