Для реализации стратегии Low Volatility за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
Для открытия позиций используется проверка минимальной за установленный период
волатильности на предыдущем баре
(волатильность определятеся как диапазон High - Low).
Открытие и закрытие позиций исполняется по условному ордеру (стоп-приказу).
Цена открытия вычисляется как пропорциональный коэффициенту
отступ вверх от предыдущего максимума для длинных позиций,
для коротких - отступ вниз от минимума.
Цена закрытия либо стоп-лосс, либо тэйк-профит.
На графике отображены заходы в позиции:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1224&filename=low_vol_chart.png)
Результаты тестирования стратегии.
Кривая капитала:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1225&filename=low_vol_equity.png)
Отчет с результатами тестирования:
![](http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1226&filename=low_vol_report.png)
В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.