Кстати, мне не очень понятно, какой смысл использовать таймфрейм 1сек и при этом ловить нужную цену? Ликвидность рынка не достаточна для этого. В стакане по нужной цене 100 лотов, сделка была 2 лота, все она зафиксировалась в истории, индикаторы ее отработали. А толку то?
Другой вопрос, если работать в самом стакане, но это алгоритмы никак не привязанные к истории и индикаторам построенным на них.
Секундные трендовые алгоритмы с текущей волатильностью - не рабочие. Либо нужно использовать заявки по рынку и мириться с проскальзыванием. Либо использовать более высокий таймфрейм, хотя бы секунд 15-20.