Это один лот или несколько? макс проседание считается от максимально зафиксированного дохода, до минимальной позиции (включая состояние, когда позиция не была закрыта). Кстати, на вашем графике минимум будет в районе начала октября, а не там где у вас. Что и пишут результаты.

для каждой позиции drowdown = CurProfit - MaxFixedProfit + Position.MAE
соответственно MaxDrowDown - это наименьший из всех.
CurProfit - фиксируется для закрытой позиции, следовательно если в этот момент существовала незакрытая длинная позиция с большим профитом и закрылась убыточная короткая, то получим такой большой дродаун.
Осмыслив сейчас понимаю, что это не совсем корректно. Но в противном случае калькуляция статистики заметно усложнится.