есть еще вариант:
FinamDataFeed
http://www.finam.ru/analysis/finamdownloader/default.asp
подключаете ее, она формирует данные в метасток.
Потом берете MetastokDownloader и конвертируете в текстовик необходимого формата.
Старая связка, но проверенная, отставание от реала около 2 минут, если зарегиться на финаме, если не региться, то там по-моему около 30 минут получиться.