а ты какой периуд оптимизации задал? и имей в виду в скрипте нет блока комиссия он то тебе результаты и под портит.

ну и ради эисперемента замени StDev на Volotility

Комиссия: 2 рубля на 1 контракт. Результат: лучше на ~86%, в первом расчете было слишком приблизительно.
Период, как я написал немного выше, это весь контракт RIH2.
---------------------
Попробую, но я так понял, что Volatility - это волатильность спреда ... (Чайкина)

подскажи где почитать как торговать срочными контрактами. история у них слишком маленькая, периуд оптимизации короткий.

1. Где почитать не подскажу, я учился не по литературе. Основной опыт торговли на рынке акций, по торговле фьючерсом проходил обучение.
2. Можно делать оптимизацию не только по периодам контракта, а вообще за весь период торговли. Например, на финам.ру есть возможность скачать объединенный контракт. Да и на других ресурсах есть ...

Volatility потестировал, что-то вообще хуже рынка вышли результаты ...

а у тебя параметры Volatility какие? и какой интервал теста?

Как я писал выше, со стандартным отклонением от среднего хорошие результаты получаются.
Volatility: Временной период май 2011 - май 2012. Для определения параметров запускал оптимизацию. Интервалы для оптимизации волатильности задавал через две константы 300 - 2000, а два параметра волатильности EMA & ROC от 0-50 & 0-100 соответственно.

Mihail, сколько у тебя опт. переменных то? Не удивительно, что результаты хорошие. Брал бы для оптимизации хотя бы период до нового года, чтобы потом на 4 мес. форварда удивиться.

я имел ввиду параметры сомого индикатора, стандартый 3 и 10 , это если по науке, но это волотильность спреда и это надо учитывать. как это не странно у меня был алгоритм на МАшках который на Volatility работал стабильней чем на остальных известных мне индикаторах....

вот кстати противопоставить в основу адаптации можно и ATR и ROC тоже.

Я брал потом с февраля 2010

Я этот Volatility не совсем понимаю. Ясно, что это волатильность спреда, но не ясно что есть ROC. EMA идет за период волатильности спреда. Вообще, что это такое, волатильность спреда ? Какой максимальный разрыв между бид и аск был за определенный период, или как менялся его диапазон (от какой мин цены до какой макс цены)в n-минутной свече менялся ? ROC иоже можно, но что это есть такое ? А выходные данные какие ?
Вот пример: стандартное отклонение в периоде, например 70, может иметь мин. границы волатильности ~200, а макс. ~5000. Мы можем указать 200 и 5000 как константы и подобрать наилучшие их значения путем оптимизации.

Volatility это изменение максимального разрыва между бид и аск был за определенный период. и изменяется он быстрее StDev, но если задать ему большие значения параметров/периуд(по 100 к примеру) их графики становятся идентичны +-шум. ROC отображает скорость изменения цены. от него можно торговать теми же принципами.