Просто сейчас сделал ещё один вариант трейла, и с начальным стопом и с трейлом по теням баров, но при всей несложности алгоритма и скрипта 5000 прогонов затянулись на бог знает сколько.

Делать подобный вариант с привязкой к ATR даже смысла не имеет, там ещё чуть сложнее и будет бесконечно долго.