во-первых: лучше на "ты", "Вас" - не читабельно
во-вторых: может подскажешь - где искать?
Проблема в том что:
ставлю Цена по открытию c индексом и сравниваю с той же ценой предыдущего (или ранешнего) бара (например так:otk[i]>otk[i-1]),
при оптимизации выдается ошибка:
11:48:27.50 System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
at System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
at TSLab.User.Script.<>c__DisplayClass10.<Execute>b__d() in j:\Documents and Settings\Loner.LONER-XP\Local Settings\Application Data\TSLab\TSLab\temp\code13.cs:line 177
at TSLab.DataSource.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
at TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetData(String handlerName, String[] parameters, CacheObjectMaker`1 maker)
at TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity Source1) in j:\Documents and Settings\Loner.LONER-XP\Local Settings\Application Data\TSLab\TSLab\temp\code13.cs:line 173
Ну и вчем ссуть, как с нею бороться

В формуле криминала не вижу, а что касается расшифровки логов - эт к разработчикам, себя готовым для этого не считаю..

если у вас (у тебя) i-1 то нужно ставить в формуле начинать с 1

Владимир, большущее Вам спасибо, мучался неделю

Фильтр боковика работает.
Формулу использовал от Igortosh.
Адаптивные использовал разные, остановился на МАМА.
Проверил на нескольких инструментах и таймфреймах. Где-то в 70% явно положительный результат, в 30% - нейтральный. Ухудшения не зафиксировал ни разу.Можно пользовать.
Для иллюстрации - две таблички.
Слева - изначальный скрипт, справа - тот же скрипт , но с фильтром. Параметры самого скрипта не менял. Получили:
1. Общее к-во сделок уменьшилось.
2. К-во прибыльных сделок практически не изменилось.
3. К-во убыточных сделок уменьшилось на величину общего уменьшения сделок (фильтр отработал)
3. Ну и прибыльность немного выросла.
Практически все по задумке получилось.
Igortosh и Владимиру - спасибо за содействие..

Вот сейчас подумал, может кто из спецов соберёт этот фильтр в кубик - индикатор, было бы неплохо. На всякий случай даю схему и график, сам фильтр.
Выходной сигнал снимается с элемента "И".

Кто поделится индикатором AMA???

что такое delta?? где её взять??
извините если туплю))

Чето я задачу не понял?
Пишем (в блоках я имею ввиду) a=MA[i-5]+delta, b=MA[i-5]-delta
потом логический блок
если MA[i-4]<a && MA[i-3]<a && MA[i-2]<a && MA[i-1]<a && MA[i]<a && MA[i-4]>b && ... && MA[i]>b
то это боковик

Подскажите, пожалуйста, почему у "d" обработчик "умножить на" ?
Идею скрипта понял, теоретическое описание того, что сделано понятно, но в самих формулах не все ясно.
Подскажите, пожалуйста, чем задается граница снизу и сверху коридора ? d ? Если d, то где в формулах описано то пересечение, которое должно пройти через ma[i-3]-d или ma[i-3]+d ? Я правильно понимаю идею ?

Кто-то есть еще в этой теме ... ?

Это не скрипт, а фильтр, который я сделал уже давно..
Идею Вы поняли абсолютно правильно . Суть- если адаптивная МА в горизонте, значит флет.
Коридор задаётся смещением МА вверх и вниз от своего же значения три свечи назад на величину, определяемую множителем d. Коридор формируется на элементах a,b.
Выход МА за пределы коридора вверх или вниз (окончание флета) фиксируется элементами A,B и снимается с элемента "И".
Фильтр вполне рабочий, пользую..

del

теперь ясно, благодарю.
элемент "И" в итоге должен дать запрет на вход в позицию, т.к там формулы "... >b" & "... <a". А если "И" не выполняется, то вход разрешен. Верно ?
С чем тогда этот "И" нужно связать ? С "открытием по рынку" - нет, т.к это фильтр.

Фильтр определяет начало/конец боковика, по крайней мере так был задуман, ну а как это использовать решать Вам..

Это понятно
Я только изучаю тс-лаб и не совсем понял, как мне технически сейчас в программе связать все с уже написанным. Т.к. там нет связи с выполнением сделок, то я разбираю как это сделать.

Вот ещё простенкий вариант не торговать в боковике. Набросал скрипт чтобы только проверить идею - так что он без особых изысков!
График: http://i064.radikal.ru/1205/a6/1554a6029939.jpg

Конструктор: http://s58.radikal.ru/i162/1205/d4/e1eb1c84c179.jpg

на мой взляд идея не совсем рабочая - пересечение sma и ama может происходить даже в отрисованном тобой флете. ихмо жизни идее добавит изменение интервала sma в зависимости от StDev. и абсолютизация значения StDev здесь только помеха.

Да я и не утверждал, что идея рабочая! Только вариант! Один из многих!И,конечно, использовать какие-нибудь адаптивные переменные было бы очень заманчиво в логике скриптов! Но какие? На каком рынке? Так же ищу, перебираю. И проблема даже не в том, что все эти АМЫ, МАМЫ и т. д. где-то там пересекаются, а в том,
что в реале они дают сильно запаздывающие сигналы на сделку!
И как использовать их плюсы и преодолеть недостатки я пока не знаю! Выход, наверное, в каком-то компромиссе...