У вас не стоит Flash Player
Page 4 of 5 < 1 2 3 4 5 >
Настройки
#40639 - Sat Apr 21 2012 01:45 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: Frend]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: Frend
Если успею за ближайшие 2-4 часа, то сегодня будет на сбербанке готов алгоритм по такой же логике. Если нет, то в понедельник. Без переноса позиции через ночь. Уже самому стало интересно, что из неё можно получить, на очереди возможен и спотовый рынок. Но это уже отдельная категория пойдет.

Ради спортивного интереса - попробуйте ED (евро-доллар).
Очень туго (у меня) поддаётся, точнее пока не получился..

Наверх
#40669 - Mon Apr 23 2012 01:15 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: usas]
Frend Offline
Pooh-Bah

Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
Ради спортивного интереса стоит, наверное, пробовать то на чем можно и работать, как там с ликвидностью? с проскальзыванием? Если нормально скиньте мне историю на почту, как нечего будет делать, посмотрю, наверное, дня через 3
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru

Наверх
#40671 - Mon Apr 23 2012 01:32 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: Frend]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: Frend
Ради спортивного интереса стоит, наверное, пробовать то на чем можно и работать, как там с ликвидностью? с проскальзыванием? Если нормально скиньте мне историю на почту, как нечего будет делать, посмотрю, наверное, дня через 3

Для работы она как раз и нужна, т.к. не коррелирует с другими популярными фьючами и позволяет более эффективно использовать диверсификацию.
А насчет истории - у меня финамовская с 2010г (длиннее не дает), сам от вас хотел подлиннее поиметь при случае.. laugh

Наверх
#40672 - Mon Apr 23 2012 01:43 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: usas]
vito333 Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
ликвидность там есть?

Наверх
#40674 - Mon Apr 23 2012 01:53 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: vito333]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: vito333
ликвидность там есть?

Не на уровне РТС, но работать можно.
К тому же хороший тест для алгоритма, для начала на истории..
Я так думаю (с) laugh

Наверх
#40780 - Wed Apr 25 2012 11:04 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: usas]
Frend Offline
Pooh-Bah

Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054

Почему я не люблю перенос позиций через ночь?
Проведем простые тесты.
Берем несложный вход, основанный на том, что если с 18:00 до 23:47 цена росла то мы входим в лонг в 23:48, и наоборот, в шорт, и выход по классическому подтягиванию цены за минимумом/максимумом на некотором расстоянии. Почему вход такой – если цена росла в это время, то мало какой из роботов будет стоять против цены, если конечно у него не далекий слишком стоп. Т.е. вход логически обоснованный, и большинство роботов оставляет тогда лонг на ночь. Большинство торговых роботов, которые я когда то видел при условии что они делались без проверки условия что нет переноса позиции через ночь и показали хорошие тестовые результаты при введении условия что закрываем позицию по закрытию дня показывают на много хуже результаты. Причина в имитации отработки гэпа. Не одно проскальзывание, какое бы его не выставлять, не покажет картины приближенной к реальности. Причина в том, что если мы увеличиваем проскальзывания для имитации выхода на гэпе то мы убираем эту разницу в проскальзывании с каждой сделки, а нам с каждой не надо, это неправильно. Просадка будет абсолютна не та, что была бы в реале, кривая доходности тоже соответственно. Т.е. все показатели будет неверные в корне.
Берем данные с 2011 года.
Проскальзывание ставим 60 пунктов на круг. Скрин №1.
Проскальзывание ставим 100 пунктов на круг. Скрин №2
Проскальзывание ставим 150 пунктов на круг. Скрин №3
Что мы можем сказать по этим 3-м результатам. При стандартном проскальзывании в 60 пунктов на круг мы имеем красивые и даже довольно красивые показатели. Кривая доходности четко смотрит вверх. Просадка ничтожна. Средний п/у вполне нормальный. Можно сказать, что алгоритм устойчивый. Для проверки, как правило, большинство алготрейдеров ставит большое проскальзывание с запасом и общепринято считать, что этого достаточно (по крайней мере, на этом форуме), как мы и сделали, поставили проскальзывание 100 и 150 пунктов на круг.
Даже при проскальзывании 150 пунктов на круг, мы имеем вполне нормальные показатели, особенно если учесть что в реале как мы всегда считаем это большое проскальзывание, т.е. с запасом. Все можно запускать алгоритм в работу и ждать пополнения депо.
Но, теперь главное.
Вводим задержку для имитации проскальзывания в 1 секунду. На гэпе бывает закрытие от 1 секунды до 3-5 по стопу.
Остальное проскальзывание уберем. При проскальзывании 0 и задержки в выходе на 1 секунду получается вот такая картина. Скрин №4. Кому то хочется еще запускать этот алгоритм?
А что будет, если введем проскальзывание в 60 пунктов на круг? Скрин №5
А наши честные с запасом 150 пунктов? Скрин №6
Теперь сравним Скрин №3 с нашими честными 150 пунктами на круг где мы считаем, что мы нивелировали воздействие гэпа на наш алгоритм с тем что мы получили при введение задержки в 1 секунду. Вот вам и отличие реала от тестов. К чему я это расписал. К тому, что реал, форвардное моделирование, и остальные методики проверки работоспособности скрипта должны рассматривается в первую очередь исходя из логики и концепции алгоритма. И данный тест показал, почему я перевожу алгоритмы на внутридневную работу. Только это позволит минимизировать разницу между тестом и реалом, который мы видим в конечном итоге.

Обсуждение данного вопроса предлагаю провести в беседке.

PS: Работа над сбербанком остановлена в виду того что он не интересен с экономической точки зрения, позже все таки займусь им, сейчас сделан только 1 лонг. Сегодня начата работа по разбивки входов на РТС.
Всем кто заинтересовался алгоритмом, но считает, что это дорого и цена его отпугивает, предлагаю написать мне в личку или на почту о своем интересе. В пятницу/понедельник в зависимости от того сколько будет заинтересованных будет сделано всем заинтересованным предложение. Так же просьба указывать на необходимость в открытом виде (сделано на кубиках), мани менеджменте, и дополнительных тестах с моей стороны.


Attachments
1.JPG (463 downloads)
2.JPG (343 downloads)
3.JPG (352 downloads)
4.JPG (347 downloads)
5.JPG (344 downloads)
6.JPG (347 downloads)

_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru

Наверх
#40784 - Thu Apr 26 2012 10:57 AM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: Frend]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
А задержку ввёл на каждую сделку, или только на открытие утром и после вечернего клиринга?

Наверх
#40785 - Thu Apr 26 2012 11:00 AM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: usas]
Frend Offline
Pooh-Bah

Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
На каждую сделку. На остальные входы она не внисла негативного момента, фактически проскальзывания в 30 пунктов для этого достаточно.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru

Наверх
#40786 - Thu Apr 26 2012 11:13 AM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: Frend]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Получается что внесла, инче бы небыло такой радикальной просадки. Да и гэпы бывают с разными знаками..
Ищи ошибку..

Наверх
#40787 - Thu Apr 26 2012 11:22 AM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: usas]
Frend Offline
Pooh-Bah

Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
Нет. нету её. просадки на каком этапе ?
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru

Наверх
#40788 - Thu Apr 26 2012 11:23 AM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: Frend]
Frend Offline
Pooh-Bah

Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
Это все от того что столько кушуют гэпы.
Читай внимательней.
А про гэпы с разными знаками не понял. Здесь тоже не много гэпов против нас получилось, но перетянули те что против нас.


Отредактировано Frend (Thu Apr 26 2012 11:24 AM)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru

Наверх
#40789 - Thu Apr 26 2012 11:31 AM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: Frend]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: Frend
Это все от того что столько кушуют гэпы.
Читай внимательней.
А про гэпы с разными знаками не понял. Здесь тоже не много гэпов против нас получилось, но перетянули те что против нас.

Неточно выразился - не просадки, а общего ухудшения результатов теста.
Ищи ошибку..

Наверх
#40790 - Thu Apr 26 2012 11:48 AM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: usas]
Frend Offline
Pooh-Bah

Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
Нету. Я понимаю что в это тяжело поверить, но это так. Что бы мне это понять мне пришлось реал поторговать в течении больше чем 1,5 года.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru

Наверх
#40791 - Thu Apr 26 2012 11:57 AM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: Frend]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Ну как говорится .. каждый при своём.. :-))
Удачи..

Наверх
#40792 - Thu Apr 26 2012 12:22 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: usas]
Frend Offline
Pooh-Bah

Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
Только вы не привели доводы, и не разобрались в вопросе, в частности нет открытия утром, есть открытие вечером и закрытие утром, читайте пожалуйста внимательно прежде чем что то утверждать


Отредактировано Frend (Thu Apr 26 2012 12:40 PM)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru

Наверх
#40793 - Thu Apr 26 2012 01:54 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: Frend]
Frend Offline
Pooh-Bah

Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
Поступила первая заявка на участие
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru

Наверх
#40798 - Thu Apr 26 2012 04:44 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: serg]
Frend Offline
Pooh-Bah

Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
объясните к чему вы это сюда написали? удалите свой флуд не по теме
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru

Наверх
#40799 - Thu Apr 26 2012 04:46 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: Frend]
serg Offline
Pooh-Bah

Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
Конечно !!
Собственно это мое мнение и оно имеет место быть.
Еще раз удачи !


Отредактировано serg (Thu Apr 26 2012 04:51 PM)

Наверх
#40800 - Thu Apr 26 2012 04:52 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: serg]
Frend Offline
Pooh-Bah

Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
Какое ваше мнение? я его не увидел и не услышал, кроме скрина что у вас есть мтс на сбербанке. Для меня он не выгоден.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru

Наверх
#40801 - Thu Apr 26 2012 04:57 PM Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде [Re: Frend]
serg Offline
Pooh-Bah

Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
Дак это же целое направление, куда копать))))

Наверх
Page 4 of 5 < 1 2 3 4 5 >


Moderator:  ViL, captian, sar