Меня попросили привести обобщенные данные по всем представленным алгоритмам и провести сравнение показателей систем на РТС с начальными условиями: баланс на начало каждого года 300 000, сумма задействованного капитала 50%, ГО = 11000, с реинвестированием после каждой сделки, количество контрактов округляем в меньшую сторону. Т.е. делаем максимальную загрузку.

Эмуляция проводится на основе стоимости шага цены, которая соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой установленной РТС. Данные курса брались на каждый день на 16:00 из данных размещенных на сайте РТС и на сайте finmarket. На сегодняшний день это самый точный вид эмуляции. К сожалению, нет представленных данных о ГО на каждый день, поэтому и берем 11 000.

Данные по 05.05.2012.

Версия 2 отличается от версии 1 тем, что появился второй вход и произошла разбивка позиции, первоначально входим на 0,5 от одного входа, затем, но не всегда происходит докупка, на выходе получаем 1 полноценный объем. Это позволило нам значительно улучшить стабильность при небольшой потери в прибыли. Просадка уменьшилась более чем в 2 раза при уменьшении доходности на 18%. Нас интересует, как это отразится в реальной торговле. Переноса позиции через ночь нет.

Ver 1-РТС – первая версия где 1 вход = 1 объем http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40058&page=all
Ver 2-РТС – вторая версия, где 1 вход =0,5 объема, второй вход = 0,5 объема. http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40929&page=all
Ver 3-РТС – вторая версия где полностью убран стоп лос
Для третей версии тоже сделаем расчеты по тем же условиям.
GAZP – вторая версия для ртс где только поменяли инструмент, больше не чего не делалось
SBER – вторая версия для ртс где только поменяли инструмент, больше не чего не делалось
SI – упрощенная версия на базе первой версии для РТС, есть перенос позиции через ночь, первая свеча как для входа так и для выхода игнорируется.

Проведем анализ. Данные в рублях приводить не будем, дабы не будоражить общественность. Просадка считается от хая доходности, в % и в пунктах.

VER 1- РТС Максимальная просадка при использовании 50% от капитала при реинвестировании достигает 43,97% или 20160 в пунктах. 09.02.2011 года. Полное восстановление достигнуто 14.04.2011
По годам:
2007 год. 28,84% или 13165 пункта. 29.01.2007, полное восстановление 09.03.2007.
2008 год. 30,27% или 15730 пункта, 18.08.2008, полное восстановление 17.08.2008
2009 год. 40,12% или 16805 пункта. 07.10.2009, полное восстановление 29.10.2009
2010 год. 25,96% или 10565 пункта. В рублях максимальная просадка достигнута 20.12.2010, в пунктах 11.05.2010, так получилось из за разной стоимости пункта. Полное восстановление не произошло. Но год все равно закрылся довольно хорошо.
2011 год. 32,05% или 13410 пункта. В рублях максимальная просадка 29.06.2011, в пунктах 09.02.2011. Полное восстановление 19.10.2011
2012 год. 24,11% или 9765 пункта, 17.04.2012, полное восстановление еще не произошло, осталось 5,03%.

VER 2-РТС Максимальная просадка при использовании 50% от капитала при реинвестировании достигает 12,54%, или 9305 пункта. 07.10.2009 года, полное восстановление 29.10.2009.
По годам:
2007 год. 10,29% или 9300 пункта. 07.08.2007, восстановление 20.08.2007
2008 год. 8,35% или 7645 пункта. В рублях – 26.09.2008, в пунктах 26.06.2008, восстановление 29.09.2008 и 30.06.2008.
2009 год, 12.54% или 9305 пункта, 07.10.2009, восстановление 29.10.2009
2010 год, 8,47% или 6550 пункта, 31.03.2010, восстановление 30.04.2010
2011 год, 9,45% или 7280 пункта, 09.02.2011, восстановление 02.03.2011
2012 год, 5,45% или 4056 пункта, 17.04.2012, восстановление 23.04.2012

VER 3- РТС Максимальная просадка 17,13% или 13260 пункта 19.05.2010, восстановление 06.07.2010 года.

Подводя итог данному анализу можно с уверенностью сказать, что есть смысл пожертвовать 18% доходностью в пунктах на дробление входа и получить заметное уменьшение просадки с 43,97% до 12,54%. Это может позволить увеличить % используемого капитала по сравнению с базовой версией. Фактически при уменьшении просадки в пунктах немногим более чем в 2 раза с 20160 до 9765 мы получили в 3,5 раза меньше просадку в рублях.
04.05.2012 запущена трансляция работы второй версии на 1 контракт.
http://tslab.comon.ru/2ECFA4EBD8DFC9D7F32C5DD8929AD188

Все вопросы по e-mail frendwork@rambler.ru
Или Skype, логин frendwork
Просьба не флудить.

Большую роль играет еще и серии, то на какой объем они происходят, на полный или на частичный.

Расшифовка по сериям:
Рассмотрим 2 вида серий
1-3 сделки
3-10 сделки
При такой имитации кол. контрактов изменяется в зависимости от снижения депо, т.е. после каждой убыточной сделки размер следующей будет меньше.
При большой серии просадка будет меньше в % чем при малой серии при условии что кол. пунктов просадки одинаково так как при 1-3 убыточных сделках контрактов в обороте будет больше на 2-3 сделки чем при большой серии на 3-10.

В связи с техническими проблемами на сервере в 12:24 на трансляции были вручную закрыты позиции. Если к моменту решения проблемы (ориентировочно с 14 до 15) цена не уйдет далеко вниз, то позиции откроются заново в принудительном режиме.
UPD: В первых минутах второго поза закрылась. На трансляции недополученная прибыль примерно 1000 пунктов на 2 входа.

По техническим причинам была потеряна история. Сделал новую трансляцию и добавил портфель для того что бы видеть результат в % к депо. % используемого капитала – 50%. Стартовая сумма 44000, дата начала – 04.05.2012.
Старая ссылка http://tslab.comon.ru/2ECFA4EBD8DFC9D7F32C5DD8929AD188
Новая ссылка http://tslab.comon.ru/E1B88C1CBEE565250F8608C52E807714
По старой ссылке прибыль составила 6405 пункта. Или на текущий момент баланс = 47544 рубля, что эквивалентно 8% прироста к депо.
Имя портфеля MTS V2

Сегодня алгоритм удачно перешагнул первый рубеж в 10% прибыли. Жаль, что сегодня позиция открылась на 50%.