Речь шла только о текущей сессии. На исторических данных это действительно проблема, но для меня на истории это (пока) и не надо.
Хотя я слышал, что вроде бы биржа в платном режиме поставляет такие данные, но сам не пользовался и не знаю никого, кто бы это использовал.
Даже не представляю, кто бы из брокеров мог предоставлять такую продвинутую услугу. Я таких просто не знаю, а Вы хоть кого-нибудь знаете?