Знакомлюсь с программой. Есть необходимость экспортировать данные из таблицы всех сделок для фиксированного инструмента. Среди данных необходимо иметь направление сделки - "купля" или "продажа". Нигде не могу найти, как настроить таблицу так, чтобы в ней было направление сделки.
Подскажите, кто в теме - это невозможно в принципе, или я не могу отыскать?

Брокеры эти данные не поставляет. В программе есть блоки MarketPosition , направление определяется по методу больше/меньше предыдущей цены, но скинуть данные куда либо не получиться.

Это стандартные данные и брокеры их всегда имеют. Как их от брокеров получать, и получать или нет вообще, это уже другой вопрос.
Например, в Квике (у всех брокеров) в "таблице всех сделок" есть данные по направлению сделок и по акциям, и по фьючерсам, и я этим с удовольствием пользуюсь.
В Алоре в одном из терминалов направление сделки обозначается цветом, что нагляднее, но неудобно для автоматизации торговли.
Другой вопрос, что эти параметры бесплатны только для сессии текущего дня, а для исторических данных они платны.
Но мне и нужно только текущие данные.

Уточняю ситуацию. Биржа не транслирует данные по направлению сделок. Тем не менее, каждый брокер, сопоставляя время подачи заявок на совершенную сделку, присваивает этой сделке статус "покупка" или "продажа". Эти данные транслирует ВСЕ брокеры из тех, что мне известны - по меньшей мере первая десятка крупняка.

Вопрос разработчикам TSLab. Можно ли ввести в таблицу всех сделок поле "Направление сделки" и привести ее в соответствие с аналогичной таблицей брокеров?

На мой взгляд это несложно - Вы же сейчас просто "урезаете" число полей в данных брокеров, а число записей (что, собственно, и создает основной объем транслируемой информации) остается неизменным.

Т.е. на неудобные вопросы не отвечаете. И вы думаете, что с такой поддержкой вы сможете реально взять долю рынка?

Я не техподдержка, но отвечу.
Сделка на срочном рынке это всегда и покупка и продажа одновременно.
Что бы занести сделку в продажу или в покупку брокер анализирует тики, а не время подачи заявки на сделку. Если тик прошёл с понижением это считается продажей, если с повышением, покупкой.
И такое условное деление верно примерно на 50%.
Что бы узнать прошла сделка по биду или оферу необходимо анализировать номер сделки. Инициатор сделки имеет более ранний номер, встречный контрагент - следующий номер.
Такие данные ни один коммуникатор не транслирует (насчёт плазы2 не знаю).
По тикам направление объёма здесь выкладывали индикатор. Автор Ti_ru, поищите на форуме это где то здесь http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=19170#Post19170 .

З.Ы. Или вот такое решение можно применять http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=37508#Post37508

Спасибо за ответ. Кажется, тезис "спасение утопающих..." справедлив и здесь - вместо техподдержки пользователи сами консультируют друг друга. Потом придет поддержка и тоже наконец-то все поймет. )))) А пока, до выяснения ситуации, она просто отписалась, и, как мне кажется, несколько необоснованно, что весьма странно - чтобы писать программу автоматизации торговли, уж действующие терминалы и потоки данных надо было бы знать получше.

Должен однако заметить, что согласно разъяснениям брокера, основанием для классификации сделок является ВРЕМЯ (или, что то же самое - номер) подачи тех двух заявок, инициаторы которых вступили в сделку. Сделка классифицируется по более поздней заявке. Т.е., стоит офер, заявка уже имеется. По оферу бьют - заявка на покупку получается более поздняя, по ней и относят сделку к разделу "покупка".
Возможно, меня дезинформировали в техподдержке брокера, но у меня на сегодня имеется именно такая информация.
Кстати, поскольку я этой таблицей пользуюсь постоянно, это похоже на правду, по крайней мере информация в таблице стыкуется с моим пониманием поведения рынка в моменте.

Чужими скриптами пользоваться - не очень удачная идея... Если есть понимание вопроса, лучше сделать свой.

А техподдержка все отмалчивается.

Я предложил пользоваться чужими индикаторами, а не скриптами. Здесь много хороших специалистов выкладывают нестандартные индикаторы.
На истину не претендую. Мне тоже всё это в своё время рассказали))

Кстати, срочка или спот - роли не играет. Заявки никогда не подаются одновременно, поэтому классифицировать сделки с их участием не проблема.
Здесь не стоит путать ситуацию покупка-продажа с ситуацией (закрытие своего лонга/продажа в шорт - открытие лонга/закрытие шорта). Таким образом разделить сделки по таблице всех сделок действительно невозможно, а для срочки это действительно не имеет даже основания.

Captiаn, в любом случае спасибо за внимание и желание помочь )))))

vpt, еще раз отвечаю.
Брокеры не передают этой информации со своих серверов. Все брокеры считают эти данные у себя в терминалах. ТсЛаб то же умеет считать. Да и сами Вы можете даже в визуальном редакторе сделать расчет. На форуме пользователи делали даже индикаторы, сноски на них Вам Cap дал.

Уважаемый модератор!
Объясните тогда мне, вероятно - лузеру по Вашему мнению, каким же образом в терминалы Алора попадают данные о направлении сделки, если не с серверов брокера? Голубиной почтой, что ли?
TSLab такой же терминал, как Алор-Фаст, Алор-трейд и другие подобные продукты. Поток данных с биржи получает брокер (в данном случае - Алор) и дальше распределяет его потребителям. IP адрес сервера для получения данных у терминалов TSLab, Алор-Фаст и Алор-трейд одинаковый и зависит ТОЛЬКО от торговой площадки! Вы мне хотите сказать, что Алор обделяет Вас информацией? Что-то не верится.
Что, кроме преодоление собственного "не хочу" требуется, чтобы с IP адреса, с которого Вы берете данные, взять дополнительно еще один параметр? Вероятно, признать что Вы не правы?

"ТсЛаб то же умеет считать."
Ну так посчитайте же! Никто из трейдеров не сможет и не захочет перегружать свою торговую систему сортировкой и сравнением номеров заявок по всем сделкам на рынке, нет ни у кого таких вычислительных мощностей! Да и информация о том, какой сделке соответствовали какие заявки, нам тоже недоступна. Именно по этой причине валидность пользовательских индикаторов вызывает серьезные сомнения.
А вообще-то и считать ее не надо, поскольку эту информацию уже обрабатывает брокер и надо только не полениться и взять ее у брокера.

Ну и конечно, спасибо за доброжелательность: "... еще раз отвечаю"...
Да не отвечаете, а отписываетесь!

Рассмотрим возможности записи направления сделки.

Спасибо!
Связка Квик-Эксель у меня, конечно, работает, но хотелось бы делать все в одной программе, это гораздо экономнее по ресурсам системы.
Если Вы реализуете полноформатную таблицу всех сделок, думаю, на этом форуме найдется много благодарных Вам трейдеров, кому это потребуется.

Как я и предполагал, данные поставляются, и даже в TSLab'е они уже имеются. Просто я, как новичок в этой проге, сразу их не нашел. Участник форума Pasha указал, что вытащить их можно через свойства таблицы/колонки и далее проставить флажки против нужных колонок. Все очень даже цивильно, хотя принудительный и информативный диалог при создании таблицы в стиле Квика был бы вполне уместен, как мне кажется.

Всем спасибо за поддержку.

Коллеги, подскажите а то забыл...
Когда скрипт переставляет "стоп", а цена уже убежала выше/ниже, то в логе у меня появляется красное сообщение, что стоп может не сработать и т.д.
Но по-моему в свойствах скрипта где-то есть функция, которая в этой ситуации просто дает срабатывание по рынку.
Как её включать?

"Плохие заявки по рынку" вроде